请教如何用R做grid search，以及关于用GMM估计非线性模型的问题

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有两个问题想请教各位高手。我想用GMM方法估计一个非线性计量模型的参数，请问：（1）R里已有现成的命令可以实现吗？（2）我现在是自己编程实现的，其中，我想用grid search方法求GMM目标函数的最小值，请问R里有命令实现grid search吗？我搜到网上有一个用R做grid search的包，但很可惜，只能用到linux上。谢谢各位高手。

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关键词：search GMM估计 线性模型 grid ARCH 模型 GMM search 非线性 grid

如果是参数非线性模型, gmm 包就可以了.

如果是本质非线性模型, dynlm 包是入门.

不需要复杂的 grid search. 经济计量学中需要的是 optim/optimize 命令的掌握与迭代法思想的理解.

(没有选进的 grid computer, grid search 怎么做?)

我也想知道ㄟ

beatuxlee 发表于 2009-11-18 11:10
如果是参数非线性模型, gmm 包就可以了.

如果是本质非线性模型, dynlm 包是入门.

您好！我想请问你用grid search方法求阀值使得目标函数达到最大应该怎么做？我现在写论文碰到这样一个问题，但我以前从未听说过grid search方法，所以有点不知所措，求赐教，非常谢谢！

下载包，查看帮助文档

grid search 大体指具有双可变参数的目标函数极值问题，例如 y = f(theta) ,theta = theta(x1,x2)。


f1 <- function(x1)  a + b*x1
f2 <- function(x2)  c + d*x2

f3 <- function(init) {
  out1 <- optim(init,f1)
  out2 <- optim(out1$par,f2)
  out2$value
}

用两次最优化算法。例如，目标函数中包括两个变量x1,x2。第一步固定 x2，求出使目标函数取最值的x1。再代入，求得使目标函数取最值的x2。
如果是两个变量，建立使用对偶法将原函数表达成最小最大，或最大最小，使用两次最优化即可。

注：一个思路而已。很久没看这类问题了。

dynlm 是stata的么 怎么找不到呢

是R软件，自己搜索一下

什么是参数非线性，什么是本质非线性