随机分析那些事

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元旦忙着算例子，一直没有时间上论坛，这个帖子纯当是一些总结或者说是吐槽，不知道要归结在哪一个板块，所以请版主自行移动哈。
   关于随机分析，数学上通俗理解是常微分方差加上布朗运动组合成的微分方程，但是随机微分方程在微分下面只是一个记号而已，真正有意义的是在积分意义下的。最常见的是伊藤过程，她有很好的性质，是一个鞅，可以用鞅不等式来估计阶数，得到收敛性。布朗运动是无界的，侧面刻画它在微分形式下没有意义。
  一个很好的应用是其在股票市场上的刻画，比如股票模型，利率模型也可以用相关的随机微分方程来刻画。经典的期权定价模型就是基于布朗运动驱动的BSM模型。



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关键词：随机分析 那些事 随机微分方程 期权定价模型 布朗运动

看不懂，

随机积分在计量经济学中应用广泛，但实际教学中涉及较少，基本靠学生自学，楼主有空的时候把PPT分享一下吧。

nuomin 发表于 2018-1-2 09:48
随机积分在计量经济学中应用广泛，但实际教学中涉及较少，基本靠学生自学，楼主有空的时候把PPT分享一下吧。 ...

我们上课不用ppt纯板书的

145xyz 发表于 2018-1-2 09:45
看不懂，

jiandong4388 发表于 2018-1-2 10:10
我们上课不用ppt纯板书的

没有PPT，分享一下心得也是很有帮助的。

顶

记得当年学习应用随机过程，就是难啊。考试都不知道怎么过的。

junzhitianxia 发表于 2018-1-3 15:01
记得当年学习应用随机过程，就是难啊。考试都不知道怎么过的。

嗯，这个还不是随机过程。主要学习brown motion的definition，construction，以及ITO formula等。