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econometrics老师出题，让写个小论文，要求一定要做一个回归return,factor要非线性相关的，最好用到MLE那位仁兄能给点建议。什么东西这样的关系比较好写呢？软件方面就用stata了。

多谢！

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关键词：relation Nonliear liear ATION onli MLE Nonliear relation

Wellmax_dy 发表于 2009-11-15 23:08
econometrics老师出题，让写个小论文，要求一定要做一个回归return,factor要非线性相关的，最好用到MLE那位仁兄能给点建议。什么东西这样的关系比较好写呢？软件方面就用stata了。

多谢！

二次函数就可以算作简单的非线性相关了。而已使用变量的平方处理！或者进行变量的对数处理！

但是问题是金融学或者说经济学中 哪些变量之间是这种关系呢？现在就是觉得这个不太好找，如果能找到一个非线性回归的模型，再找寻下数据，这个作业也就可以完成了。多谢！

Wellmax_dy 发表于 2009-11-17 19:45
但是问题是金融学或者说经济学中 哪些变量之间是这种关系呢？现在就是觉得这个不太好找，如果能找到一个非线性回归的模型，再找寻下数据，这个作业也就可以完成了。多谢！

呵呵，您未必一定要自己去实践那些数据呈现非线性。大量的学者已经证明和推导出变量相关关系，股票收益与默写宏观变量的非线性关系也不是很难找，这唯独需要您花点时间在网络上查找相关原始文献。在部分文献中都与相对模型的比较，这也极大地拓展您关于变量非线性相关的认知。