信息份额模型

有哪位大佬能帮忙提供相关的code嘛？或者了解具体怎么操作的，跪求大佬帮忙！

应该是没有 Stata code, 请试试 https://rdrr.io/rforge/ifrogs/man/pdshare.html。

黃河泉 发表于 2018-1-12 17:22 https://rdrr.io/rforge/ifrogs/man/pdshare.html。

万分感激！请问为什么翻转顺序后两个变量的information share 变化这么大？还有为什么component.share和information share不一致？
谢谢老师！
original.ordering（IS）:  future 0.4543031;  bond  0.5456969；reversed.ordering（IS）：bond  0.9329717； future 0.0670283；
component.share（CS）：future 0.6160535； bond  0.3839465；
lags.used
[1] 5

coco8327 发表于 2018-1-12 22:00
万分感激！请问为什么翻转顺序后两个变量的information share 变化这么大？还有为什么component.share和 ...

这我就没研究了。

黃河泉 发表于 2018-1-12 17:22
应该是没有 Stata code, 请试试 https://rdrr.io/rforge/ifrogs/man/pdshare.html。

还有个问题请教老师：
vec滞后阶数怎么选择呢？是构建的var模型的滞后阶数-1嘛？有没有相关文献参考？
谢谢老师！

coco8327 发表于 2018-1-14 09:55
还有个问题请教老师：
vec滞后阶数怎么选择呢？是构建的var模型的滞后阶数-1嘛？有没有相关文献参考？
...

不好意思，我现在对时间序列的东西较少接触（没太大兴趣）了。

黃河泉 发表于 2018-1-14 09:58
不好意思，我现在对时间序列的东西较少接触（没太大兴趣）了。

好吧 谢谢您！

coco8327 发表于 2018-1-12 22:00
万分感激！请问为什么翻转顺序后两个变量的information share 变化这么大？还有为什么component.share和 ...

请问能告知stata关于IS信息份额模型的命令吗？不太明白你写的这个，future和bond后面的数字是怎么得来的呢？

请问楼主你怎么用stata做IS信息份额模型的呢？能方便告知吗？谢谢~

请问楼主您是用stata做IS信息份额模型还是用R做的呢？能方便告知吗？谢谢~