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副教授
bianyaoyan826 发表于 2018-12-20 08:43 你好,麻烦请问一下运行出来的DCC就是动态相关系数吗
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wkd1991 发表于 2018-12-20 11:11 是的,ts.plot就可以画出时序图
大专生
wkd1991 发表于 2018-1-14 22:31 如果是用R来做,很简单,ccgarch包,dcc.estimation函数,inia、iniA、iniB分别对应GARCH中的Omega、alpha、 ...
wkd1991 发表于 2018-1-15 20:44 dcc.para=c(0.08,0.9),这个参数是自己设定的。两数之和小于1应该就可以,ccgarch文档也没有明确说明。
晓风残月9988 发表于 2020-2-18 11:24 如果是tgarch,其中的eta怎么处理
本科生
wkd1991 发表于 2020-2-19 14:38 目前ccgarch包已经无法使用,可以选择rugarch,具体操作详见rugarch包文档。
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