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楼主: DUQUANYING
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[程序分享] DCC-GARCH [推广有奖]

wkd1991 发表于 2018-12-20 11:11:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
bianyaoyan826 发表于 2018-12-20 08:43
你好,麻烦请问一下运行出来的DCC就是动态相关系数吗
是的,ts.plot就可以画出时序图

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bianyaoyan826 发表于 2018-12-21 09:21:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wkd1991 发表于 2018-12-20 11:11
是的,ts.plot就可以画出时序图
真的太感谢您了!!还想麻烦问一下,因为用DCC运行出来是一个矩阵,所以说动态相关系数是矩阵,不是一个数?还有一个问题就是,那用out运行出来的a1          a2        A11         A22       B11        B22是什么?麻烦您了!

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wkd1991 发表于 2018-1-14 22:31
如果是用R来做,很简单,ccgarch包,dcc.estimation函数,inia、iniA、iniB分别对应GARCH中的Omega、alpha、 ...
他为什么说我的维数不对,请指教!

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wkd1991 发表于 2018-1-14 22:31
如果是用R来做,很简单,ccgarch包,dcc.estimation函数,inia、iniA、iniB分别对应GARCH中的Omega、alpha、 ...
您好,如果是tgarch,那么其中的eta怎么处理

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wkd1991 发表于 2018-1-15 20:44
dcc.para=c(0.08,0.9),这个参数是自己设定的。两数之和小于1应该就可以,ccgarch文档也没有明确说明。
如果是tgarch,其中的eta怎么处理

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wkd1991 发表于 2020-2-19 14:38:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
晓风残月9988 发表于 2020-2-18 11:24
如果是tgarch,其中的eta怎么处理
目前ccgarch包已经无法使用,可以选择rugarch,具体操作详见rugarch包文档。

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泽君 发表于 2020-3-6 17:47:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好,请问用R做的3组时间序列的动态相关研究,画图的时候只有一张动态系数相关图,3组数据应该是两两配对共3张相关系数图,请问怎么画出这三张系数图呢?

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mj谢 发表于 2020-6-9 20:50:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wkd1991 发表于 2020-2-19 14:38
目前ccgarch包已经无法使用,可以选择rugarch,具体操作详见rugarch包文档。
请问rmgarch包拟合出模型最后应该如何提取相关系数,找了包文档,没有找到。

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mj谢 发表于 2020-6-9 20:50:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wkd1991 发表于 2020-2-19 14:38
目前ccgarch包已经无法使用,可以选择rugarch,具体操作详见rugarch包文档。
请问rmgarch包拟合出模型最后应该如何提取相关系数,找了包文档,没有找到。

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