DCC-GARCH

bianyaoyan826 发表于 2018-12-20 08:43
你好，麻烦请问一下运行出来的DCC就是动态相关系数吗

是的，ts.plot就可以画出时序图

wkd1991 发表于 2018-12-20 11:11
是的，ts.plot就可以画出时序图

真的太感谢您了！！还想麻烦问一下，因为用DCC运行出来是一个矩阵，所以说动态相关系数是矩阵，不是一个数？还有一个问题就是，那用out运行出来的a1          a2        A11         A22       B11        B22是什么？麻烦您了！

wkd1991 发表于 2018-1-14 22:31
如果是用R来做，很简单，ccgarch包，dcc.estimation函数，inia、iniA、iniB分别对应GARCH中的Omega、alpha、 ...

他为什么说我的维数不对，请指教！

wkd1991 发表于 2018-1-14 22:31
如果是用R来做，很简单，ccgarch包，dcc.estimation函数，inia、iniA、iniB分别对应GARCH中的Omega、alpha、 ...

您好，如果是tgarch,那么其中的eta怎么处理

wkd1991 发表于 2018-1-15 20:44
dcc.para=c(0.08,0.9)，这个参数是自己设定的。两数之和小于1应该就可以，ccgarch文档也没有明确说明。

如果是tgarch，其中的eta怎么处理

晓风残月9988 发表于 2020-2-18 11:24
如果是tgarch，其中的eta怎么处理

目前ccgarch包已经无法使用，可以选择rugarch，具体操作详见rugarch包文档。

你好，请问用R做的3组时间序列的动态相关研究，画图的时候只有一张动态系数相关图，3组数据应该是两两配对共3张相关系数图，请问怎么画出这三张系数图呢？

wkd1991 发表于 2020-2-19 14:38
目前ccgarch包已经无法使用，可以选择rugarch，具体操作详见rugarch包文档。

请问rmgarch包拟合出模型最后应该如何提取相关系数，找了包文档，没有找到。

wkd1991 发表于 2020-2-19 14:38
目前ccgarch包已经无法使用，可以选择rugarch，具体操作详见rugarch包文档。

请问rmgarch包拟合出模型最后应该如何提取相关系数，找了包文档，没有找到。