面板数据工具变量不随时间变化怎么办？

fugarsan 发表于 2018-10-28 10:09
请问老师，工具变量的选取是静态还是动态变化的？现在做面板工具变量估计，以论文 《经济集聚与制造业工资 ...

我印象中好像也看过类似作法，到底好不好我就无法判断。但是你可以引用 (要好期刊之文章)，以 justify 你的用法！

请问楼主解决了，可否告诉一下解决的方法

allanhua 发表于 2019-1-10 10:34
请问楼主解决了，可否告诉一下解决的方法

这个做法有问题是肯定的，但是不清楚为什么有不少文献这样做，至少看呈报的结果是这样做的

嗯嗯，那么有相对较好的做法吗，我看到的文献是  一个是 工具变量*年份，一个是使用截面的回归，比如使用年末-年初这样

allanhua 发表于 2019-1-11 09:51
嗯嗯，那么有相对较好的做法吗，我看到的文献是  一个是 工具变量*年份，一个是使用截面的回归，比如使用年 ...

我也不清楚，你可以把你参考的文献传上来，大家一起来看看合不合理

这些就是time invariant variabes, 你主要是处理的error。 另外主要变量存在内生性，要不然用 fixed effects with instruments, or dynamic model

weiweikom 发表于 2019-1-11 15:27
这些就是time invariant variabes, 你主要是处理的error。 另外主要变量存在内生性，要不然用 fixed effect ...

什么意思？

葫芦娃大王 发表于 2019-1-12 11:45
什么意思？

楼主问题解决了么，我遇到了同样的问题，面板数据，工具变量是虚拟变量，许多文献都是这样采用的，文献里也控制了年度行业变量，我应用时考虑异方差使用xtivreg2命令，工具变量就因为共线性被drop掉了，您有解决方法了么 ，盼复

/我也遇到这样的问题了 不知道您是否已经解决了  刚看到一篇文章 中国工业经济的  研究高铁开通对经济的影响，他文中工具变量是城市历史上1961年或者那一年开通了铁路 【历史dummy】 好像也是一个不随时间改变的变量，公开的数据集中我没有找到这俩变量，此外公开程序中用到的也是双固定模型：xi: ivregress 2sls ratio_cr_ind_cst  stru_ind_cr  fiscal i.year i.pro_id (dm_station_con = railway1961 railway1984)  ， 困惑ing

xushangyi 发表于 2019-7-4 21:30
/我也遇到这样的问题了 不知道您是否已经解决了  刚看到一篇文章 中国工业经济的  研究高铁开通对经济的影响 ...

你没看明白，人家考虑这个问题了，所以用的2011年截面数据回归的，用截面工具变量数据就合适了