面板数据工具变量不随时间变化怎么办？

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在做面板数据回归的时候，比如城市*年份的面板数据，核心解释变量存在内生性，常用的工具变量却不随时间变化怎么办？似乎这样的情况很常见，比如采用坡度、海拔、明朝驿站等工具变量都是存在这个问题的，我看到国内不少论文直接报告结果，并且控制了城市固定效应和年份固定效应！！！但是却没有指出，如果控制了城市固定效应，第一阶段的回归该如何做？！按理说，如果工具变量不随时间变化，在第一阶段回归的时候控制了城市固定效应，那么工具变量应该会被drop掉啊！这个问题一直很困惑，请高手指点！

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关键词：工具变量 时间变化 面板数据 怎么办 面板数据回归

我认为你的讲法没错（虽然没有真正实验过）--- 如果工具变量不随时间变化，在第一阶段回归的时候控制了城市固定效应，那么工具变量应该会被drop掉啊！

黃河泉 发表于 2018-1-16 10:33
我认为你的讲法没错（虽然没有真正实验过）--- 如果工具变量不随时间变化，在第一阶段回归的时候控制了城市 ...

黄老师，看到很多国内的论文，甚至是最好的那几个期刊上的论文，都控制了地区固定效应，而且工具变量也是不随时间变化的，但是却一点都没提如何处理的，真是令人费解啊

试试

1. use http://www.stata-press.com/data/r15/nlswork.dta, clear
   
2. 
   
3. xtset idcode year
   
4. 
   
5. xtivreg2 ln_wage hours (ttl_exp = age), fe
   
6. xtivreg2 ln_wage hours (ttl_exp = race), fe

复制代码

Note: race 是 time-invariant.

葫芦娃大王 发表于 2018-1-16 10:40
黄老师，看到很多国内的论文，甚至是最好的那几个期刊上的论文，都控制了地区固定效应，而且工具变量也是 ...

你若能寄一篇好一点 (财金相关) 期刊的文章，我可以很快看一下。

黃河泉 发表于 2018-1-16 10:48
你若能寄一篇好一点 (财金相关) 期刊的文章，我可以很快看一下。

谢谢黄老师，我平时不关注财金方面的文献，所以一时找不到这样的文献，以后如果看到的话发给您，再向您请教！

葫芦娃大王 发表于 2018-1-16 11:03
谢谢黄老师，我平时不关注财金方面的文献，所以一时找不到这样的文献，以后如果看到的话发给您，再向您请 ...

Take your time.

黃河泉 发表于 2018-1-16 12:15
Take your time.

黄老师好！我也有这方面的疑问，发现很多文章用了截面数据作工具变量，但也控制了地区效应。

你好，请问同样是面板数据，工具变量为地理变量的话，该如何估计呀。每次用xtivreg2 总是报告存在共线性，好像只能用ivreg来做回归，不知道能不能这样处理？

黃河泉 发表于 2018-1-16 10:46
试试Note: race 是 time-invariant.

请问老师，工具变量的选取是静态还是动态变化的？现在做面板工具变量估计，以论文 《经济集聚与制造业工资不平等:基于历史工具变量的研究》为例，该文章选取各样本城市1984 年的人口密度( 取自然对数)作为工具变量，但这一指标是恒定不变的，我看有的学者写文章加以年份变量相乘处理，请问这样操作是否合适？如何回归？
原始回归：ivregress 2sls y x1 （x2=z1 z2）
比如，这里的z1是1984 年的人口密度，那是不是需要乘上i.year，还是就以恒定数值回归？