系统GMM的stata命令，求解！！！

slamfish 发表于 2018-1-24 16:15
AR1=0,AR2=0.6多，这个应该式可以了，可是SARGAN=0，这种情况能怎么调整吗

这说明你的工具变量不是所有的都是有效的，要调整工具变量

求问，工具变量体现在命令的哪一个地方。
按照您前面的解答，我的命令是
xtdpdsys RD xuni_STATE,lag(1) pre(SA SIZE xuni_YUQI OCF LEV ROA OCCUPY TATURN,lag(0,3)) endogenous(CUSTOMER,lag(0,3)) twostep vce(robust)，应该如何进行调整呢

shine自在人 发表于 2018-1-24 12:20
假设：x1是严外生变量，x2是前定变量、x3、x4是内生变量（括号中的滞后项是可以自行决定的）则命令为
xtdp ...

不用使用稳健标准误吗？

数数数模 发表于 2018-1-22 22:34
GMM的stata操作步骤 
广义矩估计（Generalized Method of Moments，即GMM） 
一 ...

稳健标准误时必须使用吗？

请问前定变量如果没有是不是可以不写呢？这样还可以得到结果吗？

shine自在人 发表于 2018-1-24 12:20
假设：x1是严外生变量，x2是前定变量、x3、x4是内生变量（括号中的滞后项是可以自行决定的）则命令为
xtdp ...

请问在实际操作的时候，这里的前定变量的设置其实还是看模型估计结果是不是？

crossbone254 发表于 2018-1-21 18:08
GMM一般是作为具体回归命令的一个估计选项，最基本的reg命令里都已包含该选项；时序与面板数据上可以使用iv ...

麻烦问您一下，如果选用一个工具变量M进行gmm估计，我的命令有啥问题？
xtivreg2 y x (x=M),fe

luckie-j 发表于 2020-4-1 12:21
麻烦问您一下，如果选用一个工具变量M进行gmm估计，我的命令有啥问题？
xtivreg2 y x (x=M),fe

还是说这个工具变量要往哪儿放啊，求大神不吝赐教，跪谢

luckie-j 发表于 2020-4-1 12:21
麻烦问您一下，如果选用一个工具变量M进行gmm估计，我的命令有啥问题？
xtivreg2 y x (x=M),fe

xtivreg2 y x (x=M),fe gmm；这样报告的才是GMM估计量，默认使用的是2SLS估计量，另外关于系统GMM6楼（地板楼）的命令才是正确的，我之前没了解过系统GMM，系统GMM是特指动态面板模型中常用的一种GMM估计量，

crossbone254 发表于 2020-4-1 22:49
xtivreg2 y x (x=M),fe gmm；这样报告的才是GMM估计量，默认使用的是2SLS估计量，另外关于系统GMM6楼（地 ...

我差不多搞懂了，还是多看看书得