楼主: xiefuzuo
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evir包的困惑,大家帮忙看看,谢了 [推广有奖]

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楼主
xiefuzuo 发表于 2009-11-18 12:31:21 |AI写论文
10论坛币
用evir包拟合数据后,得如下结果,请问红字部分不是同一个参数吗?怎么值不同 ??
$par.ests
       xi      beta
0.1416542 0.4070101
$par.ses
        xi       beta
0.11482457 0.06196952
[1] "xy"
$location
[1] -0.01984842
$shape
[1] 0.1416542
$scale
[1] 0.2908751
我如果要用gpd()函数,beta参数该用红字的哪个?

最佳答案

epoh 查看完整内容

依你的数据,beta是0.4070101 qgpd() function (p, xi, mu = 0, beta = 1) { mu + (beta/xi) * ((1 - p)^(-xi) - 1) } beta就改采用0.4070101 tailplot()的scale是用来计算location threshold
关键词:evir Location cation scale ATION 帮忙 困惑 evir

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沙发
epoh 发表于 2009-11-18 12:31:22
依你的数据,beta是0.4070101
qgpd()
function (p, xi, mu = 0, beta = 1)
{

mu + (beta/xi) * ((1 - p)^(-xi) - 1)

}
beta就改采用0.4070101

tailplot()的scale是用来计算location

threshold <- x$threshold


xi <- x$par.ests["xi"]


beta <- x$par.ests["beta"]


prob <- x$p.less.thresh


scale <- beta * (1 - prob)^xi


location <- threshold - (scale * ((1 - prob)^(-xi) - 1))/xi




依此公式,你也可以自己算出location




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