楼主: 民族英雄0
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[资产定价] 请教允许卖空情况下求解最优资产组合的matlab [推广有奖]

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民族英雄0 发表于 2018-1-28 10:29:14 |AI写论文
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之前遇到的都是不允许卖空的情况，现在请教各位大神，如果限制条件就是投资组合中有一半股票卖空（不指定），目标是使夏普比例最大的话，在matlab里如果用

estimateMaxSharpeRatio的话应该如何调整呢，是 LowerBudget和LowerBound设置为-1吗？ 我做出来投资比例都是正数，请各位指点！


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关键词：MATLAB atlab matla 资产组合 Mat 投资组合理论；夏普比率；matlab

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