【求助】Copula函数偏导数计算

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RT。本人金融小硕，再看Copula论文时看到这么一段

想问各位，为什么P（U<u|V=v）=C(u,v)对v的偏导数？怎么推出来的？怎么在R语言中进行实现？

我的原数据是两只股票的价格时间序列数据~

先谢谢各位大神~

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关键词：Copula opula 偏导数

P(U<u|V<v)=P(U<u,v-e<V<v+e)/p(v<V<v+e)在e趋向于0时的极限，因为V是均匀分布的随机变量，所以当e很小时分母等于e，而分子由C的定义等于C(u,v+e)-C(u,v)，因此极限情形下等于C关于v的偏导数

crossbone254 发表于 2018-1-29 09:32
P(U

咳咳，分母是因为V服从【0，1】均匀分布是吗？为什么那个边缘分布为【0，1】均匀分布啊

帮顶帮顶~~~

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