计算股价崩盘风险指标的stata代码

STATALML 发表于 2018-3-19 10:07
大神，能加一下好友吗

我发了联系方式在16、17楼

毕业论文忙的焦头烂额，太感谢您的代码分享了，问一下您我看很多文献提到将当年5月至次年4月作为样本年度是什么意思？那如果我研究期间是2009—2016年，那我是不是要下载2009年5月—2017年4月的数据？

楼主真棒！！！顶起

请问为什么要剔除2008年和2016年的样本数据啊？

你好 我按照您修正后的方法及源数据做了一次 发现NCSKEW 的均值在-0.8至-0.9左右，标准差0.05。我看的论文一般均值在-0.4到-0.2左右 标准差在0.几或1左右。想问一下，这样的差异会有什么问题吗

Double、Q 发表于 2018-3-5 15:50
楼主我用你的方法测试了你的数据，确实在这个范围内。但是我自己在做毕业论文的数据做了多次验证都是正值 ...

请问为什么我算出来NCSKEW的均值为0.5，DUVOL的均值为0.2呀？差异好大

圆柱状叶的8 发表于 2018-4-20 09:56
请问为什么我算出来NCSKEW的均值为0.5，DUVOL的均值为0.2呀？差异好大

请问你解决了吗，我也是正值

诺诺007000 发表于 2018-4-21 13:57
请问你解决了吗，我也是正值

还没呢

圆柱状叶的8 发表于 2018-4-22 20:40
还没呢

上海和深圳和创业板分开处理，结果是可以的

诺诺007000 发表于 2018-4-23 20:20
上海和深圳和创业板分开处理，结果是可以的

沪深两市的数据分开处理吗？可是看到的一些论文不是都一起处理么？