计算股价崩盘风险指标的stata代码

楼主有没有基于CSMAR数据库计算的股价崩盘指数？

楼主太感谢你了！！！！！！！

楼主，我想问一下，“Rm,t是A股所有股票在第某周经流通市值加权的平均收益率”这句话中的平均收益率是所有股票在第某周经流通市值加权的平均收益率都一样，还是按照各自的加权平均得到相应的数据呀？我在瑞思上下的数据就是每只股票在每一周都有一个相应的平均收益率，这个就是Rm,t 吗？

首先感谢楼主分享的stata代码，但不太明白的是为什么会是gen lag2_Wrettmv =l14.Wrettmv和gen lag1_Wrettmv =l7.Wrettmv而不是gen lag2_Wrettmv =l2.Wrettmv和gen lag1_Wrettmv =l1.Wrettmv

谢谢分享

你是价值判断还是技术判断呢？

木景卯三 发表于 2018-1-29 20:44
在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天 ...

论坛币没了怎么得

        本人不才 ，只会一些 通达信，大智慧 的小指标，这种 看不懂啊

谢谢楼主分享！

謝謝分享