“冉冉上升”策略不同交易设置比较（附代码）

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“冉冉上升”策略中我们初步测试了冉冉上升形态的效果，现在对不同交易设置进行比较。

策略1.

投资标的：上证A股（剔除当期停牌及ST股票）

买入条件：当连续12日的涨跌幅每日都小于5%且涨跌幅为正天数大于9时，则买入股票

卖出条件：当持有的股票两日跌幅相加超过10%时卖出

资金设置：1000万资金，这只股票买入金额为20万，若回测当期账户资金不够则放弃买入

回测时间：2013年1月1日—2018年1月1日，5年时间

策略2

投资标的：上证A股（剔除当期停牌及ST股票）

买入条件：当连续12日的涨跌幅每日都小于5%，涨跌幅为正天数大于9且后6天成交量大于前6天成交量时，买入股票

卖出条件：当持有的股票两日跌幅相加超过10%时卖出

资金设置：1000万资金，这只股票买入金额为20万，若回测当期账户资金不够则放弃买入

回测时间：2013年1月1日—2018年1月1日，5年时间

策略3.

投资标的：上证A股（剔除当期停牌及ST股票）

买入条件：当连续12日的阴线、阳线的实体除以收盘价每日都小于5%且阳线天数大于9天时，则买入股票

卖出条件：当持有的股票两日跌幅相加超过10%时卖出

资金设置：1000万资金，这只股票买入金额为20万，若回测当期账户资金不够则放弃买入

回测时间：2013年1月1日—2018年1月1日，5年时间

策略4.

投资标的：上证A股（剔除当期停牌及ST股票）

买入条件：当连续12日的阴线、阳线的实体除以收盘价每日都小于5%，阳线天数大于9天且当阳线天数内平均成交量大于阴线天数内平均成交量时，则买入股票

卖出条件：当持有的股票两日跌幅相加超过10%时卖出

资金设置：1000万资金，这只股票买入金额为20万，若回测当期账户资金不够则放弃买入

回测时间：2013年1月1日—2018年1月1日，5年时间

总结

策略1以涨跌幅作为识别冉冉上升形态标准，策略3以每日K线的实体作为标准。策略2，4则是分别在策略1，3的基础上引入成交量。从回测结果可以看出涨跌幅和K线实体这两种识别方式并没有什么区别。同时，我们发现成交量对交易信号的筛选未起到显著影响。

附策略4代码

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关键词：买入股票 上证A股 ST股票 涨跌幅 成交量 量化投资与策略交易 量化金融 量化策略 量化交易策略