有没有考虑手续费之后仍然收益较高的量化策略？

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最近做了一下动量反转策略，在没有考虑手续费的情况下累计收益率能达到20%左右，考虑手续费直接不能看了，有没有大神支点招？考虑了手续费（即开仓平仓都收取手续费）之后的量化交易策略能保持高收益的？
谢谢！

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关键词：量化策略 有没有 手续费 量化交易策略 量化交易

有也不会说啊，这是赚钱的办法谁会说出来

nadjainhell 发表于 2018-1-31 08:49
有也不会说啊，这是赚钱的办法谁会说出来

我的意思是大概说一下，比如alpha多因子策略

jmq19950824 发表于 2018-1-31 08:54
我的意思是大概说一下，比如alpha多因子策略

每类策略整体上都有收益不错的策略存在，主要还是看策略个体。

准确的说不带手续费能做到40个点都行，关键是能不能cover完手续费还能有一年30个点的alpha吧，不然也没比基本面有多大优势。

沼泽掠食者 发表于 2018-3-5 10:08
准确的说不带手续费能做到40个点都行，关键是能不能cover完手续费还能有一年30个点的alpha吧，不然也没比基 ...

我试了一下alpha选股之后用趋势策略，年化收益有30%左右，当然这是在大盘比较好的时候，大概能领先大盘15%左右

沼泽掠食者 发表于 2018-3-5 10:08
准确的说不带手续费能做到40个点都行，关键是能不能cover完手续费还能有一年30个点的alpha吧，不然也没比基 ...

领先上证50大盘或者沪深300这种较优的大盘指数基准