关于量化投资手续费的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在做一个比赛，看了一下相关书籍资料，一般很少提到手续费的问题，自己做了量化策略，发现收益比较可观，但是一考虑手续费（比如买入价收取0.03%手续费，卖出价收取0.03%手续费），累积收益率表现就直线下降了。请教一下，这种问题怎么处理？或者说，有没有好一点的量化策略（高频量化交易），能够实现单笔净赚较多，以实现收益高于手续费的情况？求解答，谢谢各位！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：量化投资 手续费 量化策略 怎么处理 书籍资料 量化交易；手续费问题

高频的目的就是少量多次，如果你的收益曲线因为手续费下降，说明你的次数不够多，也就是频率不够大。如果够大就是胜率的问题，不要希望高频一次会有很大的收益，只要稳定，保持高胜率就可以。

bestxwl0 发表于 2018-1-31 09:18
高频的目的就是少量多次，如果你的收益曲线因为手续费下降，说明你的次数不够多，也就是频率不够大。如果够 ...

谢谢回答，少量多次，但是次数多了不是会导致手续费的上升吗

手续费在执行成本中占比很小。。。。。。。

lwell20 发表于 2018-1-31 15:31
手续费在执行成本中占比很小。。。。。。。

那如果放到高频交易中，手续费是不是占比就很大了，因为高频交易超短线本来就利润不大，加上手续费就很少了

高频交易：延迟、冲击成本大于手续费

lwell20 发表于 2018-2-1 11:00
高频交易：延迟、冲击成本大于手续费

您好，可能是我没有说清楚，我指的是基于高频数据的量化交易，比如日度数据现在是5分钟数据

是的，除非你是一手单

lwell20 发表于 2018-2-1 11:10
是的，除非你是一手单

您的意思是做长线这种，手续费就基本无影响了，但是高频量化交易很受手续费影响是吗

抵换手的手续费影响不大，高换手的延迟成本、冲击成本影响更大、手续费影响一般，.........