分组回归加起来后怎么回归呀 分组回归求助！！

我做了一个分组回归y=a*(x+x1*v1+x2*v2)+b*(y+y1*v1+y2*v2)+c*(z+z1*v1+z2*v2) abc分别指示某值的低中高三组。 按照该值将所有观察值分成数量相等的三组，分别对应低、中、高盈利能力组， 对于处于最低三分之一的观察值赋值s为1，b和c为0； 对于处于中间三分之一的观察值赋值b为1，a和c为0； 对于处于最高三分之一的观察值赋值c=1，a和b为0。 相当于把三个平常回归按照该值三分位分了三组合在了一起做回归，比较三个组内回归系数、常数项不同 我目前已经定义好变量 分位做了如下操作 cumul 该值,gen(cum该值) gen a=0 gen b=0 gen c=0 replace a=1 if 该值<0.34 replace b=1 if 该值=0.34&该值<0.66 replace c=1 if 该值=0.66 现在不会做这个回归 难道要拆开做吗 跪求大神指点

想是忘机者2 发表于 2018-1-31 21:04
请看回帖我参考的文章 H1等

1. 不好意思，我又长了一点知识了。既然是世界第一名的会计期刊，应该是没什么问题。2. 我稍微看了一下，文中第 (2) 式（可能可以直接估计该式，但我还不知道怎么做），应该可以用类似 Fama-MacBeth 的方法 (https://bbs.pinggu.org/thread-6131878-1-1.html) 分年估计然后再进一步合并估计，应该可以得到系数与标准误，但跨组系数检定如何进行，恐怕还是有一点问题？

看不出你哪些是被估计系数啊。

天南水北 发表于 2018-1-31 09:08
看不出你哪些是被估计系数啊。

x y z是系数~
v是解释变量

想是忘机者2 发表于 2018-1-31 18:32
x y z是系数~
v是解释变量

这是你自己想出来的回归吧？从来没看过这样的回归！

天南水北 发表于 2018-1-31 09:08
看不出你哪些是被估计系数啊。

x y z是系数~
v是解释变量

黃河泉 发表于 2018-1-31 18:47
这是你自己想出来的回归吧？从来没看过这样的回归！

这是我在做的一个论文，这个回归是参考已经发表的论文，而且通过了相应审核，我也没有完全理解，目前在纠结中，但是应该没有问题，师姐当时的模型也是在这个基础上演变的

把正式发表的文章帖出来

我现在想的是乘进去

蓝色 发表于 2018-1-31 19:37
把正式发表的文章帖出来

请看，这是我参考的文章