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[回归分析求助] 分组回归加起来后怎么回归呀 分组回归求助!! [推广有奖]

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楼主
想是忘机者2 发表于 2018-1-31 00:47:56 |AI写论文
10论坛币

我做了一个分组回归y=a*(x+x1*v1+x2*v2)+b*(y+y1*v1+y2*v2)+c*(z+z1*v1+z2*v2)

abc分别指示某值的低中高三组。


按照该值将所有观察值分成数量相等的三组,分别对应低、中、高盈利能力组,


对于处于最低三分之一的观察值赋值s为1,b和c为0;

对于处于中间三分之一的观察值赋值b为1,a和c为0;

对于处于最高三分之一的观察值赋值c=1,a和b为0。


相当于把三个平常回归按照该值三分位分了三组合在了一起做回归,比较三个组内回归系数、常数项不同

我目前已经定义好变量

分位做了如下操作

cumul 该值,gen(cum该值)

gen a=0

gen b=0

gen c=0

replace a=1 if 该值<0.34

replace b=1 if 该值=0.34&该值<0.66

replace c=1 if 该值=0.66


现在不会做这个回归

难道要拆开做吗

跪求大神指点


最佳答案

黃河泉 查看完整内容

1. 不好意思,我又长了一点知识了。既然是世界第一名的会计期刊,应该是没什么问题。2. 我稍微看了一下,文中第 (2) 式(可能可以直接估计该式,但我还不知道怎么做),应该可以用类似 Fama-MacBeth 的方法 (https://bbs.pinggu.org/thread-6131878-1-1.html) 分年估计然后再进一步合并估计,应该可以得到系数与标准误,但跨组系数检定如何进行,恐怕还是有一点问题?
关键词:分组回归 replace place 回归系数 盈利能力
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沙发
黃河泉 在职认证  发表于 2018-1-31 00:47:57
想是忘机者2 发表于 2018-1-31 21:04
请看回帖我参考的文章 H1等
1. 不好意思,我又长了一点知识了。既然是世界第一名的会计期刊,应该是没什么问题。2. 我稍微看了一下,文中第 (2) 式(可能可以直接估计该式,但我还不知道怎么做),应该可以用类似 Fama-MacBeth 的方法 (https://bbs.pinggu.org/thread-6131878-1-1.html) 分年估计然后再进一步合并估计,应该可以得到系数与标准误,但跨组系数检定如何进行,恐怕还是有一点问题?

藤椅
天南水北 发表于 2018-1-31 09:08:22
看不出你哪些是被估计系数啊。

板凳
想是忘机者2 发表于 2018-1-31 18:32:48
天南水北 发表于 2018-1-31 09:08
看不出你哪些是被估计系数啊。
x y z是系数~
v是解释变量

报纸
黃河泉 在职认证  发表于 2018-1-31 18:47:14
想是忘机者2 发表于 2018-1-31 18:32
x y z是系数~
v是解释变量
这是你自己想出来的回归吧?从来没看过这样的回归!

地板
想是忘机者2 发表于 2018-1-31 19:03:25
天南水北 发表于 2018-1-31 09:08
看不出你哪些是被估计系数啊。
x y z是系数~
v是解释变量

7
想是忘机者2 发表于 2018-1-31 19:18:10
黃河泉 发表于 2018-1-31 18:47
这是你自己想出来的回归吧?从来没看过这样的回归!
这是我在做的一个论文,这个回归是参考已经发表的论文,而且通过了相应审核,我也没有完全理解,目前在纠结中,但是应该没有问题,师姐当时的模型也是在这个基础上演变的

8
蓝色 发表于 2018-1-31 19:37:11
把正式发表的文章帖出来

9
想是忘机者2 发表于 2018-1-31 20:55:45
我现在想的是乘进去

10
想是忘机者2 发表于 2018-1-31 20:59:30
蓝色 发表于 2018-1-31 19:37
把正式发表的文章帖出来
请看,这是我参考的文章

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