时间序列回归用哪个指令呀，对每个公司分别回归

黃河泉 发表于 2018-2-2 11:23
去掉 clear。

. statsby _b _se, by(gvkey): reg VB LqHs LqXB LqHsXB MqHs MqXB MqHsXB HqHs HqXB HqHsXB
no; data in memory would be lost
r(4);

刚才发错了
谢谢！

想是忘机者2 发表于 2018-2-2 11:39
. statsby _b _se, by(gvkey): reg VB LqHs LqXB LqHsXB MqHs MqXB MqHsXB HqHs HqXB HqHsXB
no; data ...

所以现在是怎样了？

黃河泉 发表于 2018-2-2 11:44
所以现在是怎样了？

no; data in memory would be lost
r(4);

运行后报错
呜呜

想是忘机者2 发表于 2018-2-2 11:58
no; data in memory would be lost
r(4);

看不出有什么错的地方！

1. webuse grunfeld, clear
   
2. statsby _b _se, by(company):  reg invest mvalue kstock

复制代码

1. . list
   
2. 
   
3.      +----------------------------------------------------------------------------+
   
4.      | company   _b_mva~e   _b_kst~k     _b_cons   _se_mv~e   _se_ks~k   _se_cons |
   
5.      |----------------------------------------------------------------------------|
   
6.   1. |       1   .1192808   .3714448   -149.7824   .0258342   .0370728   105.8421 |
   
7.   2. |       2    .174856   .3896419   -49.19831   .0741981   .1423669   148.0754 |
   
8.   3. |       3   .0265512   .1516939   -9.956308   .0155661   .0257041   31.37425 |
   
9.   4. |       4   .0779478   .3157182   -6.189955   .0199733   .0288132   13.50648 |
   
10.   5. |       5   .1623777   .0031017    22.70712   .0570365   .0219653   6.872076 |
    
11.      |----------------------------------------------------------------------------|
    
12.   6. |       6   .1314548   .0853743   -8.685544   .0311723    .100306   4.545168 |
    
13.   7. |       7   .0875272   .1237814   -4.499533   .0656259   .0170648    11.2894 |
    
14.   8. |       8   .0528941   .0924065   -.5093876   .0157065    .056099   8.015289 |
    
15.   9. |       9   .0753879   .0821036    -7.72284   .0339523   .0279917    9.35934 |
    
16. 10. |      10   .0045734   .4373692    .1615187   .0271608   .0795889   2.065564 |
    
17.      +----------------------------------------------------------------------------+

复制代码

黃河泉 发表于 2018-2-2 12:04
看不出有什么错的地方！

是不是我之前xtset变成了面板数据所导致的呢
但是我要根据成本设置滞后项 tsset cost又会报错cost不是整数
就只好。。面板化

黃河泉 发表于 2018-2-2 12:04
看不出有什么错的地方！

我刚试着用tsset也还是不行
似乎系统默认了我的数据是Panel
是否是这个原因呢 所以不能by
是不是该把panel先变成cross sectional

黃河泉 发表于 2018-2-2 12:04
看不出有什么错的地方！

点开error仔细看了下
尝试了这个之后正确了

statsby _b _se, clear by(gvkey): reg logdiffTC logdiffsale DummyDiffsale

clear
估计save也可以

thanks!

黃河泉 发表于 2018-2-2 12:05

您好

我还想请问一下
如果这个回归不是我提问那样 是一个有滞后项的时间序列数据
就是每个公司有好多年的数据 我想每个公司做一次 提取系数
用statsby成功了之前的那个回归 但是我在思考此时是否不能再用reg了
似乎时间序列数据不是截面数据 我不知道带lag的时间序列是否还能用呢
在网上搜了很久资料 但是时间序列方面似乎较为复杂


statsby _b _se, clear by(gvkey): reg logdiffTC logdiffsale DummyDiffsale

想是忘机者2 发表于 2018-2-3 22:17
您好

我还想请问一下

作法都一样的。