stata面板单位根检验怎样看结果？LLC、ADF_Fisher以及IPS,求助

我的数据N>T但是数据平稳性检验有一个不通过
想问怎么办，或者不写数据平稳性检验？

wtv1012 发表于 2018-5-16 23:38
面板单位根检验应注意是长面板还是短面板，一般长面板才需要进行单位根检验，时间太短的面板数据可以不做单 ...

你好大神，请问短面板不用做单位根检验这个判断的依据是什么呢，想用这个，但是不知道该如何表明依据

jinenglin 发表于 2019-5-9 13:38
短面板可以不做单位根检验的。

你好大神，请问短面板不用做单位根检验这个判断的依据是什么呢，想用这个，但是不知道该如何表明依据

wtv1012 发表于 2018-5-16 23:38
面板单位根检验应注意是长面板还是短面板，一般长面板才需要进行单位根检验，时间太短的面板数据可以不做单 ...

难道不是大N小T是LLC吗，

wtv1012 发表于 2018-6-1 22:55
这个是有出处的啊。比如陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》（第二版）423页上“面板单位根检验的特征 ...

对！顶一下 陈强老师的这本书真的很详细

123456spring 发表于 2020-3-3 18:29
难道不是大N小T是LLC吗，

LLC适用于长面板

123456spring 发表于 2020-3-3 18:29
难道不是大N小T是LLC吗，

大T用LLC检验，因为共同根假设过强，很难达到该假设要求

wtv1012 发表于 2018-5-16 23:38
面板单位根检验应注意是长面板还是短面板，一般长面板才需要进行单位根检验，时间太短的面板数据可以不做单 ...

学习了

小贤0112 发表于 2019-5-7 20:20
你好，我最近写论文碰到了单位根检验的问题。我的数据是N=33,T=7的短面板数据，我看陈强老师的书上适合于 ...

我也有这个疑问，怎么确定扰动项是不是自相关呢？要不然还是看数据吧，根据渐进决定！如果N和T都很大，加滞后lags。如果你用trend 和demean如果平稳，就不考虑滞后了。个人浅见！

受教了