R语言中的函数GVTEST找不到

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

吴喜之老师的《应用时间序列分析——R软件陪同》中有ARFIMA分析中，有一段代码：
library(fracdiff)
(x.fd=fracdiff(Nile,nar=1,nma=1,M=30))
x.fd$stderror.dpq
res.fd=diffseries(Nile,d=x.fd$d)
r.arima=arima(Nile,c(1,1,1))$res

library(portes)
par(mfrow=c(2,3))
plot(gvtest(res.fd,1:60,order=2.45)[,4],ylim=c(0,1),pch=16,main="Generalized variance tests for Arfima(1,0.447,1)",ylab="p-value")
abline(h=0.05,lty=2)
但我运行时显示Error in gvtest(res.fd, 1:60, order = 2.45) :
  could not find function "gvtest"

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：test GVT Est R语言 Generalized

楼主现在解决了吗？我也是用的吴喜之老师的这本，在一元部分实例的代码也出现了找不到gvtest这个函数的情况。

只想默默地问一下，楼主，问题解决了吗？我也碰到这个问题了，说是没有这个函数

大家好，因portes包进行了更新，广义方差混成检验的函数gvtest改为了MahdiMcLeod 函数。函数名字是2012年
该改进方法的两位作者的名字Mahdi and McLeod 的组合形式 。 关于该检验方法，有兴趣的读者可以参考以下文字
查阅相关资料。感谢大家对本书的支持，我们将在下一版中进行更新。

the generalized variance portmanteau test of MahdiMcLeod for univariate time series
was derived by Pena and Rodriguez (2002) based on the gamma distribution. Lin and McLeod
(2006) proposed the Monte-Carlo version of this test and Mahdi and McLeod (2012) extended
both methods to the multivariate case. Simulation results suggest that the Monte-Carlo version of
MahdiMcLeod statistic is more accurate and powerful than its competitors proposed by Box and
Pierce (1970), Ljung and Box (1978), and Pena and Rodriguez (2002, 2006) in the univariate time
series as well as Hosking (1980) and Li and McLeod (1981) in the multivariate time series.

好问题，好贴