求问asreg如果不加截距项指令是怎么样的

想是忘机者2 发表于 2018-2-13 11:12
1.是的！ 但是模型应该不会变了 还是想采取去常数项形式
2.是fama macbeth回归
就是先对每年中的数据跑 ...

他就是没有此选项，你应该跟原作者反应。

或者自己根据原理新写一个命令实现上述功能

qiangli 发表于 2018-2-15 07:28
或者自己根据原理新写一个命令实现上述功能

天啦撸 。。。小白要哭了

黃河泉 发表于 2018-2-15 07:20
他就是没有此选项，你应该跟原作者反应。

黄老师您好，我想如果没有这个命令
那能不能自己根据原理来做回归呢

就是我statsby year命令手动让数据每年每年跑 提取系数 每年内用reg 然后用ncons语句指示没有截距项
之后手动求每个系数的均值
好像这就是fama fmb在我这里的原理？
但这么求下来就不知道t值这些了

不知道您是否有什么建议
谢谢

想是忘机者2 发表于 2018-2-15 17:44
黄老师您好，我想如果没有这个命令
那能不能自己根据原理来做回归呢

当然是可以自己写程式 (例如利用 statsby)，但你有此功力吗？

想是忘机者2 发表于 2018-2-15 17:44
黄老师您好，我想如果没有这个命令
那能不能自己根据原理来做回归呢

还是老问题，不加常数项永远是一件危险的事。

黃河泉 发表于 2018-4-8 10:26
当然是可以自己写程式 (例如利用 statsby)，但你有此功力吗？

感谢回复，但是不加常数项这一项和导师、参考文章都有所确认。
只是奇怪为什么用asreg也不报错，而用reg会识别出共线性自动删掉一个指示变量来解决问题
我感觉没有。。。。~~~~(>_<)~~~~功力