请问下KMV模型里面的T怎么算啊

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REOKYYY 发表于 2018-2-24 17:40:44 |AI写论文

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导师让用KMV模型计算银行的违约距离，想问下公式里面的到期日T应该怎么算？是不同的负债有不一样的T还是总负债只有一个T值啊？

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关键词：KMV模型 KMV

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沙发

825554819 发表于 2018-2-26 16:17:08

FRM教材里有说明，没记错的话应该是期限用短期，但是风险暴露等于短期债务加上一半的长期债务

藤椅

mrzhao同学

发表于 2018-4-9 15:53:07

你好！我最近也在忙毕业论文，也是用kmv模型计算违约距离，可是我是第一次接触，什么都不懂。大神能指导指导吗？

板凳

海玉珍 发表于 2019-12-4 17:16:31

一般都是1

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