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楼主: mrzhao同学

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KMV模型计算违约距离 [推广有奖]

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楼主

mrzhao同学

发表于 2018-4-9 16:04:30 |AI写论文

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本人小硕一枚，近期在准备毕业论文，研究关于债券违约风险。需要利用KMV模型计算违约距离，拟选取的是A股2011-2016年的数据，但是这是第一次接触KMV模型，所以太多的不懂，想请各位大神帮帮忙！
资产价值跟资产波动率怎么求？希望有大神提供MATLAB程序

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关键词：KMV模型 KMV MATLAB程序 MATLAB 债券违约风险

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沙发

kuangzhidou7 发表于 2019-3-23 15:02:56

您好您的论文写得怎么样可以和我分享一下资料吗

藤椅

喇叭啊啊 发表于 2019-5-22 11:42:51

大神，想问下你有KMV的程序码？我最近也在研究这个，麻烦您了！

板凳

hj1122 发表于 2019-5-24 18:09:08

可以相互学习一下吗我也在弄这个头大

报纸

sunjunling

发表于 2019-5-30 08:36:36 来自手机

mrzhao同学发表于 2018-4-9 16:04
本人小硕一枚，近期在准备毕业论文，研究关于债券违约风险。需要利用KMV模型计算违约距离，拟选取的是A股20 ...

可以互相交流一下吗？球球946694740<br>

地板

Bleibet

发表于 2019-6-11 22:09:01

参考下这篇文献吧：American Finance Association
On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates
Author(s): Robert C. Merton
Source:
[size=20.4468px]The Journal of Finance,
Vol. 29, No. 2, Papers and Proceedings of the Thirty-
Second Annual Meeting of the American Finance Association, New York, New York,
December 28-30, 1973 (May, 1974), pp. 449-470
Published by: Wiley for the American Finance Association
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2978814
KMV模型的推导基本都在这里了，我当时写的也是这方面的论文，但是是用R语言实现的，关键是你要用到解非线性方程的方法才能求出资产价值跟资产波动率，我是用牛顿迭代法去估计出该非线性方程的最优解的。