求大神指点时间序列ols分析的步骤！

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求问时间序列ols分析的步骤

我是想做一个理财产品收益率与shibor之间的关系
之前查阅的论文都是用var模型做
可是我只学过《计量经济学导论-现代观点》里面的第一大部分横截面数据的回归分析。
但是收益率与shibor都是时间序列数据，书里面写了很详细的内容，但我搞不清楚在eviews实操中应该是怎样的步骤。

看论坛帖子里有一个相似的问题https://bbs.pinggu.org/thread-451869-1-1.html，下面的回复说var模型，但这个真心不会，研究了很久越看越糊涂。。。
现在情况：
用adf检验，x,y,lnx,lny都是不平稳，一阶差分后平稳
1.用ols需不需要取对数，需不需要adf
2.之后的步骤是怎么样？如果需要adf，那么是拿一阶差分后的数据去ols吗？看论坛里说一阶差分后含义就变掉了，那如何分析

求大神指一条明路！

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1.时序先做平稳检验 不平稳再做协整（需要同阶单整） 你的情况就是一阶单整 用原始数据做协整检验 存在协整关系就可以直接建模

2.取对数不是必须的 要看你有没有这方面的需求 取对数的变量你是否能合理解释（ADF就是单位根检验 需要做的）

胖胖小龟宝 发表于 2018-2-27 10:05
1.时序先做平稳检验 不平稳再做协整（需要同阶单整） 你的情况就是一阶单整 用原始数据做协整检验 存在协整 ...

原来如此，讲解十分清晰，thx

你一阶单整，建模也不是OLS回归的
具体应该是时间序列模型，这方面可以查下教程，VAR,VECM，或者ARIMA GARCH等等，具体情况具体考察

胖胖小龟宝 发表于 2018-2-27 10:05
1.时序先做平稳检验 不平稳再做协整（需要同阶单整） 你的情况就是一阶单整 用原始数据做协整检验 存在协整 ...

大神，小白想问问，不平稳，二阶差分之后平稳还要做协整吗？