救急~Eviews检验相关性...

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2009-11-24 09:49:12 上传

我要证明螺纹钢与热轧之间的相关性
进而得出结论热轧可以使用螺纹钢期货套保

现在EXCEL里的数据是螺纹钢与热轧电子盘的日数据~
DAY压缩文件为Eviews5.0文件
图为历年热轧比螺纹价格的走势与比值图~黑色的线为比值近年在1附近徘徊~

我在处理时间序列数据的时候遇到了问题...
螺纹（lw）与热轧（rz）都是时间序列~

1 先对lw与rz进行单位根检验~证明两者都是一阶单整
2 输入命令ls rz lw（R^2=0.976）
3 生成序列r=resid
4 序列r单位根检验为平稳序列
5 生成序列dlw=lw-lw（-1）   drz=rz-rz（-1）
6 输入命令ls drz dlw（R^2=0.277）

请问~
（1）直接OLS得出的螺纹与热轧相关性非常高~而对于差分序列OLS得出的相关性非常低~这是为什么？

（2）对于用螺纹钢期货给热轧做套保的结论是否能够得出？

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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE EVIEWS 检验 相关性 救急

能否给专门讨论学术问题开个版啊？
那些统计软件板块快成学术软件下载专区了..
这个区也成了校园生活讨论区了

呵呵，确实有必要

要不是经济学家论坛没啥人气而这里人多我也懒得发这里了...

[dizzy]

这个不难做，可是说起来不好说！