楼主: caramel.eki
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[讨论交流] 关于heston model参数含义 [推广有奖]

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caramel.eki 发表于 2018-3-2 15:49:17 |AI写论文

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最近在对波动率建模，用heston model进行参数估计时有些疑问。
未命名图片.png

比如果上图的theta，是否可以理解为波动率的均值？是否可以不通过模型矫正，直接通过历史波动率计算得出？
其他的参数也能通过历史波动率计算获得吗？





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关键词：model mode ODE Est del

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