主要变量:借款人特征变量:性别、年龄、婚姻、学历、月收入、工作经验、工作性质、房产、车产、车贷
可验证硬信息:采用因子分析对借款人特征变量构造一个综合得分
声誉变量:历史借贷成功率和历史如约率
订单特征变量:借贷利率、借贷金额、信用评分、借款订单是否成功、省份、年份
主要用到模型:
1、使用Probit、hetProbit(考虑模型的异方差问题)、ivProbit(考虑模型的内生性问题)模型对是否成功获得贷款进行估计
2、使用Tobit、ivTobit(考虑模型的内生性问题)、Heckman两步法(考虑样本选择偏差)模型对成功借款订单的金额进行估计
3、使用OLS方法做人人贷的利率为被解释变量的模型,引入交叉项,同时采用DWH检验内生性问题