DX 库快速入门：复杂的投资组合丨数析学院

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以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文

背景

本节内容简短，主要举例说明使用DX Analytics对更为复杂的衍生产品组合进行建模，评估和风险管理。

学习目标

• 使用多个风险因子建立衍生工具的模型

• 用衍生故居组合建立投资组合的模型，并对此模型进行估值和风险分析，生成风险报告

  
  

一、多风险因子

该示例基于多个相关的风险因素，全部为（为了便于阐述）geometric_brownian_motion对象。

使用有2500个路径和时间按月离散分布的例子。

以上内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文

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关键词：快速入门 投资组合 Analytics GEOMETRIC Brownian

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