怎样用stata做空间面板模型的广义矩估计，相关性检验显示是空间误差模型

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做的是2000年到2014年的聚堆收敛问题，相关性检验显示是空间误差模型，同时面板数据具有异方差，开始使用MLE，误差模型结果很差，不知道什么原因，后来文献中说异方差问题是要使用GMM法，但怎样用stata做空间面板模型的广义矩估计，主要我的模型是误差模型，GMM貌似只能做空间自回归问题呀？？？？这是广义矩估计做出的结果
* Spatial Panel Autoregressive Generalized Method of Moments (SPGMM)
==============================================================================
  lvgdp = lngdp
------------------------------------------------------------------------------
  Sample Size       =         372   |   Cross Sections Number   =          31
  Wald Test         =     57.1026   |   P-Value > Chi2(1)       =      0.0000
  F-Test            =     57.1026   |   P-Value > F(1 , 340)    =      0.0000
(Buse 1973) R2     =      0.2608   |   Raw Moments R2          =      0.9669
(Buse 1973) R2 Adj =      0.1933   |   Raw Moments R2 Adj      =      0.9639
  Root MSE (Sigma)  =      0.0171   |   Log Likelihood Function =   1001.7905
------------------------------------------------------------------------------
- R2h= 0.1614   R2h Adj= 0.0850  F-Test =   71.22 P-Value > F(1 , 340) 0.0000
- R2v= 0.1378   R2v Adj= 0.0592  F-Test =   59.14 P-Value > F(1 , 340) 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
       lvgdp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lngdp |  -.0115129   .0015236    -7.56   0.000    -.0145097   -.0085162
       _cons |   .1994339   .0147444    13.53   0.000     .1704322    .2284356
------------------------------------------------------------------------------这是空间误差模型结果，估计情况相当差，也不知道什么原因。
MLE Spatial Error Panel Normal Model (SEM)
==============================================================================
  lvgdp = lngdp
------------------------------------------------------------------------------
- R2h=      .   R2h Adj=      .  F-Test =       . P-Value > F(1 , 340)     .
- R2v= 0.0000   R2v Adj=-0.0912  F-Test =    0.00 P-Value > F(1 , 340) 1.0000
------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lvgdp        |
       lngdp |  -1.52e-11          .        .       .            .           .
       _cons |   .0877433          .        .       .            .           .
-------------+----------------------------------------------------------------
     /Lambda |          1   4.74e-13  2.1e+12   0.000            1           1
      /Sigma |  -3.10e-11   1.20e-12   -25.93   0.000    -3.33e-11   -2.86e-11
------------------------------------------------------------------------------

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关键词：空间误差模型 空间面板模型 Stata 相关性检验 广义矩估计 求助 统计

绝对收敛问题

靳炀河 发表于 2018-3-28 10:52
绝对收敛问题

误差模型的结果不好，可不可以说明是我国已经不存在beta——绝对收敛问题的情况了

你好，我想请问一下你这个怎么看结果差不差啊，还有命令是什么，我用LM检验发现空间误差模型更优，然后用spregsemxt lnco2 lnfdi lnsecond lnthird lntech lnhuman,nc(124) wmfile(w) mfx(lin) test这个命令做的，这是动态的吗，加GMM怎么加啊
==============================================================================
  lnco2 = lnfdi + lnsecond + lnthird + lntech + lnhuman
------------------------------------------------------------------------------
  Sample Size       =        2108   |   Cross Sections Number   =         124
  Wald Test         =  19831.8856   |   P-Value > Chi2(5)       =      0.0000
  F-Test            =   3966.3771   |   P-Value > F(5 , 1979)   =      0.0000
(Buse 1973) R2     =      0.9042   |   Raw Moments R2          =      0.9994
(Buse 1973) R2 Adj =      0.8980   |   Raw Moments R2 Adj      =      0.9994
  Root MSE (Sigma)  =      0.3523   |   Log Likelihood Function =  -2213.5863
------------------------------------------------------------------------------
- R2h= 0.6068   R2h Adj= 0.5813  F-Test =  648.67 P-Value > F(5 , 1979)0.0000
- R2v= 0.6075   R2v Adj= 0.5821  F-Test =  650.63 P-Value > F(5 , 1979)0.0000
------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lnco2        |
       lnfdi |   .2137135   .0114905    18.60   0.000     .1911926    .2362343
    lnsecond |   .2179879   .0678604     3.21   0.001      .084984    .3509917
     lnthird |   .0571883   .0594053     0.96   0.336     -.059244    .1736205
      lntech |   .2411719   .0095893    25.15   0.000     .2223771    .2599667
     lnhuman |    .167118   .0172671     9.68   0.000     .1332751    .2009608
       _cons |    6.35189   1.669053     3.81   0.000     3.080606    9.623173
-------------+----------------------------------------------------------------
     /Lambda |  -.8015311    .473702    -1.69   0.091     -1.72997    .1269078
      /Sigma |   .6915289   .0106503    64.93   0.000     .6706548    .7124031
------------------------------------------------------------------------------
Warning: convergence not achieved
LR Test SEM vs. OLS (Lambda=0):   2.8631   P-Value > Chi2(1)   0.0906
Acceptable Range for Lambda:   -492.9327 < Lambda < 443.8750
------------------------------------------------------------------------------
我这个结果怎么看啊，lambda和sigma都是什么啊，结果怎么解释啊
谢谢老师们！很着急！

旋转轴3 发表于 2018-6-7 09:44
你好，我想请问一下你这个怎么看结果差不差啊，还有命令是什么，我用LM检验发现空间误差模型更优，然后用sp ...

lambda就是空间项前的系数，详细可以看相关模型

靳炀河 发表于 2018-6-14 09:48
lambda就是空间项前的系数，详细可以看相关模型

可以看R—square查看模型拟合

旋转轴3 发表于 2018-6-7 09:44
你好，我想请问一下你这个怎么看结果差不差啊，还有命令是什么，我用LM检验发现空间误差模型更优，然后用sp ...

请问这个问题您解决了吗

youlizhi110 发表于 2018-10-25 16:32
请问这个问题您解决了吗

换矩阵重新做