求问ivregress和xtabond2的区别是什么呢

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同样都是GMM，为什么有ivregress和xtabond2两种方式的生成方式呢？自己两种都试过结果不一样，所以求问下论坛的各位前辈。

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关键词：IVREGRESS regress XTABOND abond IVREG

auirzxp 发表于 2018-3-29 12:49
你先去学学2SLS和动态面板GMM的区别。

谢谢指点，初期接触，还不是很会

求问楼主知道这两个的区别是啥了吗

最新写论文也在学习这个 关于ivregress的原理陈强老师的书第十章有详细讲解（见附件）

请问楼主知道他俩的区别了么？ 请赐教，谢谢啦

ivregress gmm是使用工具变量最优gmm估计的方法，可以理解为和两阶段最小二乘等并列的工具变量回归方法。
xtabond2是处理动态面板的回归方法。为了解决短动态面板偏差问题，使用了不同的方法构造回归方程和工具变量进行估计（一般用gmm估计，2SLS也行但不如GMM有效率）。一般来说有三种方法：差分GMM、水平GMM、系统GMM(是差分和水平GMM的结合)。
在STATA里，差分GMM用命令xtabond，系统GMM用命令xtdpdsys，
xtabond和xtdpdsys都是官方命令，不提供异方差稳健性检验，非官方命令xtabond2解决了这个问题。
总结一下：
ivregress gmm和xtabond2都是在GMM原理下的估计方法，但二者解决的问题不同，使用场景不同，也不是并列关系

ivregress gmm是使用工具变量最优gmm估计的方法，可以理解为和两阶段最小二乘等并列的工具变量回归方法。
xtabond2是处理动态面板的回归方法。为了解决短动态面板偏差问题，使用了不同的方法构造回归方程和工具变量进行估计（一般用gmm估计，2SLS也行但不如GMM有效率）。一般来说有三种方法：差分GMM、水平GMM、系统GMM(是差分和水平GMM的结合)。
在STATA里，差分GMM用命令xtabond，系统GMM用命令xtdpdsys，
xtabond和xtdpdsys都是官方命令，不提供异方差稳健性检验，非官方命令xtabond2解决了这个问题。
总结一下：
ivregress gmm和xtabond2都是在GMM原理下的估计方法，但二者解决的问题不同，使用场景不同，也不是并列关系

`ivregress` 和 `xtabond2` 都是Stata中用于处理内生性问题的方法，但它们的设计目标和适用场景有所不同：

1. **`ivregress`**：这个命令主要用于处理单方程模型中的内生性问题。它基于两阶段最小二乘法（2SLS）或广义矩估计（GMM）。`ivregress` 可以使用一个或多个工具变量来控制某个解释变量的内生性，适用于截面数据、时间序列数据以及面板数据。当你只有一个方程需要处理，并且有一个清晰定义的因变量和一组解释变量时，可以考虑使用 `ivregress`。

2. **`xtabond2`**：这个命令特别设计用于动态面板模型（即当因变量在前一期作为自变量出现时），并且允许存在个体固定效应。它基于差分GMM或系统GMM方法，这两种方法都是为了处理面板数据中可能存在的内生性和序列相关性问题而设计的。`xtabond2` 通常用于估计包含动态解释变量的模型，并且在时间维度上至少有两个观察值。

两者的主要区别在于：
- `ivregress` 更加灵活，可以应用于更广泛的数据类型和模型结构。
- `xtabond2` 特别设计来处理动态面板数据中的内生性和序列相关性问题。

如果两种方法的结果不同，这很可能是由于它们解决的问题本质不同导致的。在选择使用哪种方法时，应该基于你的数据特征和研究假设来决定。例如，如果你正在分析一个动态面板模型，并且模型中存在前一期因变量作为解释变量的情况，那么 `xtabond2` 可能是更合适的选择。反之，如果模型结构较为简单，或者你希望使用工具变量方法处理内生性问题，`ivregress` 将是一个更好的选择。

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