楼主: qinhanqing
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[回归分析求助] 为什么ivregress 2sls和ivreg的结果不一样? [推广有奖]

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楼主
qinhanqing 发表于 2012-4-9 18:35:39 |AI写论文
20论坛币
stata 10以后ivreg被ivregress命令替代,但ivreg仍然可用。我的问题是为什么用ivreg和ivregress 2sls分别估计相同的数据,得到的结果不一样?附估计如下:
(1)
ivregress 2sls lnprca mon tues wed thurs (lnqtya = lnwave2 lnwave3 lnspeed2 lnspeed3)
Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =      97
                                                        Wald chi2(5)  =    8.82
                                                        Prob > chi2   =  0.1163
                                                        R-squared     =       .
                                                        Root MSE      =  .66038
------------------------------------------------------------------------------
       lnprca |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lnqtya |  -.7623633   .2614757    -2.92   0.004    -1.274846   -.2498803
          mon |  -.4652058   .2571867    -1.81   0.070    -.9692825    .0388708
         tues |   -.628266   .2956193    -2.13   0.034    -1.207669   -.0488627
          wed |  -.3647018   .2439229    -1.50   0.135    -.8427819    .1133783
        thurs |  -.0730545   .2139729    -0.34   0.733    -.4924336    .3463246
        _cons |   5.760957   2.079069     2.77   0.006     1.686056    9.835858
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:  lnqtya
Instruments:   mon tues wed thurs lnwave2 lnwave3 lnspeed2 lnspeed3

(2)
ivreg lnprca mon tues wed thurs (lnqtya = lnwave2 lnwave3 lnspeed2 lnspeed3)
Instrumental variables (2SLS) regression
       Source |       SS       df       MS              Number of obs =      97
-------------+------------------------------           F(  5,    91) =    1.66
        Model | -25.0643575     5  -5.0128715           Prob > F      =  0.1535
     Residual |  42.3013548    91  .464850053           R-squared     =       .
-------------+------------------------------           Adj R-squared =       .
        Total |  17.2369973    96  .179552055           Root MSE      =   .6818
------------------------------------------------------------------------------
       lnprca |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lnqtya |  -.7623633   .2699582    -2.82   0.006    -1.298602   -.2261244
          mon |  -.4652058     .26553    -1.75   0.083    -.9926486     .062237
         tues |   -.628266   .3052095    -2.06   0.042    -1.234527   -.0220048
          wed |  -.3647018    .251836    -1.45   0.151     -.864943    .1355394
        thurs |  -.0730545   .2209143    -0.33   0.742    -.5118737    .3657646
        _cons |   5.760957   2.146516     2.68   0.009     1.497166    10.02475
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:  lnqtya
Instruments:   mon tues wed thurs lnwave2 lnwave3 lnspeed2 lnspeed3
------------------------------------------------------------------------------

关键词:IVREGRESS regress IVREG 2SLS IVR
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沙发
sungmoo 发表于 2012-4-9 21:05:20
ivregress 2sls ……, small

ivreg
结果相同
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SpencerMeng + 1 + 1 精彩帖子

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藤椅
siyong2008 发表于 2012-6-1 12:41:06
If you wish the same results for ivreg and ivregress, add the option small to ivregress
This is a correction for small samples.

板凳
无尘第二 发表于 2012-7-20 17:30:57
同问!大样本时,显著性一样,但是系数有点差异

报纸
我爱爱德华 发表于 2014-7-30 16:21:26
在只有一个工具变量的时候也会一样。但是楼主有多个工具变量~

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