楼主: sunboy920

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[问答] 求教异方差和自相关同时出现怎么办 [推广有奖]

11楼

wyangh90 发表于 2009-12-7 23:19:18

2# sdcey
除了对数处理，有没有其他的方法？

12楼

wyangh90 发表于 2009-12-7 23:27:33

2# sdcey
再问下，这样如果出现一阶方差平稳了，说明什么？

13楼

seadocwmy 发表于 2009-12-13 21:19:43

我的模型对数化后自相关没了，但异方差还在。不过这样真的好多啦~虽然觉得对数模型不大适合我的那个数据~

14楼

solskja 发表于 2009-12-14 00:47:26

CO迭代法和Lu方法，多次迭代效果就很不错了～～用GLS一般就ok吧～～

15楼

fuquanli-sunny 发表于 2009-12-15 20:13:02

用eviews具体怎么操作啊？

16楼

彩虹予儿

发表于 2013-7-13 22:06:20

先加入滞后项处理自相关，之后检验，很多时候就同时都解决了。如果没解决异方差的话，就用奥科伦迭代法在最初的模型上，修正自相关，再加权修正异方差。

17楼

一个人的淇迹 发表于 2014-9-7 17:06:16

qgl_xj 发表于 2009-11-27 23:19
用newey-west消除异方差和自相关

求Newey-West方法在Eviews中的具体操作步骤

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