求教异方差和自相关同时出现怎么办

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sunboy920 发表于 2009-11-27 23:11:24 |AI写论文

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求教。我初学计量经济学。我遇到一个时间序列数据。存在自相关即DW只有0.7的样子，用white检验它有存在异方差。请问这种情况怎么处理啊。我是按自相关的修正还是按异方差的修正方法来修正啊。希望能得到答案，万分感谢！

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关键词：异方差自相关怎么办 white检验时间序列数据方差求教自相关

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sdcey 发表于2楼查看完整内容

我个人觉得如果是经济数据的话先取下对数一般情况下能够消除异方差然后观察数据的相关图和偏自相关图看是否平稳不平稳的话取下差分在观察两个图确定滞后期（个人意见仅供参考）

oyqdong 发表于4楼查看完整内容

时间序列数据一般都可能存在自相关，异方差相对自相关来说是更严重的问题，因此建议按异方差方法修正。

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沙发

sdcey 发表于 2009-11-27 23:19:16

我个人觉得如果是经济数据的话先取下对数一般情况下能够消除异方差然后观察数据的相关图和偏自相关图看是否平稳不平稳的话取下差分在观察两个图确定滞后期（个人意见仅供参考）

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藤椅

qgl_xj 发表于 2009-11-27 23:19:51

用newey-west消除异方差和自相关

板凳

oyqdong 发表于 2009-11-27 23:22:09

时间序列数据一般都可能存在自相关，异方差相对自相关来说是更严重的问题，因此建议按异方差方法修正。

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报纸

sunboy920 发表于 2009-11-28 16:26:06

谢谢大家，谢谢大家赐教

地板

vooyeah 发表于 2009-11-30 19:59:20

你model大半没build好~~继续努力吧

7楼

sunboy920 发表于 2009-11-30 20:56:41

我用对数模型消除了显著的异方差，然后用科克伦迭代法修正了自相关后得到的结果还不错。谢谢大家。哈哈

8楼

anzhiying 发表于 2009-12-6 16:20:20

ddddddddddddddddddddddd

9楼

liwenlong0217 发表于 2009-12-6 16:59:51

hehe 学习ing

10楼

daxuhejun 发表于 2009-12-7 22:31:27

我觉得异方差问题是个严重的问题，可以先按照楼主所说的先取对数消除部分或者全部异方差，再考虑序列自相关

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