求教 异方差和自相关同时出现怎么办

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求教。我初学计量经济学。我遇到一个时间序列数据。存在自相关即DW只有0.7的样子，用white检验它有存在异方差。请问这种情况怎么处理啊。我是按自相关的修正还是按异方差的修正方法来修正啊。希望能得到答案，万分感谢！

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关键词：异方差 自相关 怎么办 white检验 时间序列数据 方差 求教 自相关

我个人觉得 如果是经济数据的话 先取下对数 一般情况下能够消除异方差 然后观察数据的相关图和偏自相关图 看是否平稳 不平稳的话取下差分  在观察两个图 确定滞后期（个人意见仅供参考）

用newey-west消除异方差和自相关

时间序列数据一般都可能存在自相关，异方差相对自相关来说是更严重的问题，因此建议按异方差方法修正。

谢谢大家，谢谢大家赐教

你model大半没build好~~继续努力吧

我用对数模型消除了显著的异方差，然后用科克伦迭代法修正了自相关 后得到的结果还不错。谢谢大家。哈哈

ddddddddddddddddddddddd

hehe  学习ing

我觉得异方差问题是个严重的问题，可以先按照楼主所说的先取对数消除部分或者全部异方差，再考虑序列自相关