双重差分DID交叉项出现多重共线性

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如图，研究某个事件（发生的年份可以不同，只有一部分公司发生）对公司的影响，du=0为未发生过该事件对照组，du=1为发生过控制组，dt=0为发生前所有年份，dt=1为发生后所有年份，而对照组的dt全部=0，目前回归的时候出现了du*dt和dt多重共线性（按照这个方法确实会出现），但是参考的论文并未出现这个问题，请问是什么原因呢？或者在设置dummy的时候哪里出了错呢？谢谢！

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关键词：多重共线性 双重差分 多重共线 共线性 DID 计量经济学 Stata

数据不对
看书上怎么写的

qiangli 发表于 2018-3-31 07:16
数据不对
看书上怎么写的

请问数据哪里不对呢

别人没有数据
只能猜

命令没有问题，只能是数据问题

我也遇到了一样的问题，好愁啊，请问楼主是怎么解决的呀？

请问楼主最后解决了这个问题吗？我也遇到了同样的问题，跪求最后的解决方式！！

这种情况下的DID，不需要交叉项，只需要一个变量就可以，如果完全没发生就是0，发生了的对象，发生前是0，发生后是1，但是注意如果是面板数据，要用固定效应。可以参看这篇论文

巨蟹遇上狮子 发表于 2018-6-16 15:48
请问楼主最后解决了这个问题吗？我也遇到了同样的问题，跪求最后的解决方式！！

这种情况下的DID，不需要交叉项，只需要一个变量就可以，如果完全没发生就是0，发生了的对象，发生前是0，发生后是1，但是注意如果是面板数据，要用固定效应。

对照组的dt全部=0 不对吧，对照组在政策冲击后的dt 也是1

15650703613 发表于 2018-6-19 16:46
这种情况下的DID，不需要交叉项，只需要一个变量就可以，如果完全没发生就是0，发生了的对象，发生前是0，发 ...

可否把这篇文章发我邮箱一下，下载后无法打开，237305671@qq.com。谢谢