急！动态面板hansen检验问题求助！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

   大家好，有一个关于动态面板的问题想请教大家！我的实证分析用了动态面板SYS-GMM方法，全国层面的样本显示AR和Hansen检验均已通过，但是在分组回归的时候，Hansen检验结果为1 请问大家有没有遇到这种情况！一般怎么处理的呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：Hansen 动态面板 ans 怎么处理 分组回归 动态面板 SYS动态面板 动态面板分位数回归工具变量法

auirzxp 发表于 2018-3-31 17:17
通常原因是工具变量数量太多

那请问不同的分组可以采用不同的工具变量吗 比如从解释变量的滞后1-3期压缩为解释变量的1期滞后？

jxapp_18587 发表于 2018-3-31 17:19
那请问不同的分组可以采用不同的工具变量吗 比如从解释变量的滞后1-3期压缩为解释变量的1期滞后？

用 collapse 選項。

黃河泉 发表于 2018-3-31 17:25
用 collapse 選項。

感谢您的回答！

auirzxp 发表于 2018-3-31 17:45
（1）用collapse选项，（2）压缩滞后期。

（1）和（2）也可以同时使用、减少工具变量的个数。

感谢回答！

请问您愿意把AR和hansen检验的命令分享给我吗

Hansen检验的p值应该是越小越好吧？Sargan检验的P值应该是越大越好吧？

lindarlin00 发表于 2018-5-23 13:52
Hansen检验的p值应该是越小越好吧？Sargan检验的P值应该是越大越好吧？

都是越大越好