楼主: 邢不行
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[交易平台及行情软件] 【量化小讲堂-系列25-数字货币篇(1)】如何选择数字货币交易所 [推广有奖]

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邢不行 在职认证  发表于 2018-4-4 11:03:20 |显示全部楼层
本帖最后由 邢不行 于 2018-4-4 11:55 编辑

引言:

本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:
《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

【所有系列文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

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本系列文章中用到的数字货币、A股数据可在www.yucezhe.com下载,这里可以下载到所有股票和数字货币,从上市日起的交易数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据、盘口数据、
财务数据等。



【量化小讲堂-系列25-数字货币篇(1)】如何选择数字货币交易所

数字货币中的交易机会


加了我微信(coinquant)的朋友,知道我最近一直在做数字货币的量化投资。确实从去年2017年6月份开始,在这一块上投入了很大的精力,期间学习了很多,也收获了很多。

我之前一直是研究和投资股票的,那为什么当时要开始研究数字货币呢?

因为我一直的观点就是,在新兴市场更加容易赚钱。主要是以下两点原因。

第一点,新兴市场成长性巨大,往往蕴藏着非常大的系统性机会。我们对新事物都要敏感,走出自己舒适区,勇于尝试。

第二点,新兴市场不是那么成熟,投资者的平均水平偏低,在这样的非有效市场,简单的技术分析就能赚到钱。不像是成熟的美股或者A股市场,大家都是武装到牙齿,竞争激烈。

这个话我也和一个做交易的朋友讲过:“你是继续下苦功修炼你的交易技术,在a股赚辛苦钱,还是简答的把你的交易技术运用到另外一个更容易赚钱的市场呢?”。努力重要,选择可能更重要。

之后打算写一些系列的文章,根据这段时间实际经验的积累,讲一讲数字货币量化投资方面的内容。

本篇文章作为系列第一篇,打算介绍一下数字货币的交易所。

如何选择一家数字货币交易所


数字货币交易所有很多,据统计的就有几千家,甚至交易所的数量可能比数字货币本身还多。主要还是因为没有监管,任何人都可以开设一个交易所,吸引大家来交易。

那么我们怎么在这么多的交易所中,选择一家交易所来进行交易呢?主要有以下一些考虑。

安全性


选择交易所最重要的标准当然是安全,也就是你资金的安全。现在交易所都是中心化的,也就是说你的币和你的钱,都是存在交易所里面的,是在交易所的地址和银行账户里面的。而这些交易所又不受监管,这些钱和币人家都可以随时卷走。

当然这一条说了等于没说。因为都是中心化交易所,所以都不是百分百安全。要做好觉悟。

历史上也出现过交易所跑路的的事例,另外更多的是黑客攻击、内鬼偷钱等,这些都会导致投资者的损失。

当然一般来说大交易所是没有动机主动黑你的钱的。人家手续费本身就赚的盆满钵满的(数字货币领域的手续费普遍很贵),有这稳定的现金流,不会只为了黑一次钱,而杀了下金蛋的鸡。

要想保证绝对的安全性,只有两种可能,一种是政府监管。但是这和数字货币的初衷本身就相违背。另外一点就是等待去中心化交易所技术的成熟。我觉得去中心化交易所技术有所突破的时候,就是数字货币和区块链会产生真正社会影响的时候了。

成交量


我们做交易要选择成交量最大的交易所。成交量大的交易所,它的盘口深度才足够,你才能够最快的进行交易。成交量大的交易所被操控的概率也较低。

并且成交量大的市场有定价权,比如最近bithumb(一家韩国的交易所)上EOS这个品种的交易量就是最大的,据我观察它的行情会比其他交易所快上10秒,这是可以利用的一个非常好的交易方法。

关于数字货币交易所成交量的排名,我截图放在附件中了,回复可见,并且还赠送论坛币。或者直接加我微信coinquant问就行了。

否提供法币为本币的交易


之前数字货币交易所很多都是提供以法币为基础的交易的,让我们可以用美元、欧元、人民币等来交易数字货币。但是因为受到监管的原因,现在这样的交易所越来越少。例如目前没有以人民币为基础的交易所。

所以有些交易所,就把比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币作为基础货币,让我们来进行交易。例如我想买入EOS这个币,我必须使用比特币才能购买。这给我们交易增添了很多麻烦。

也有交易所提供USDT这个币作为基础货币。USDT名义上和美元是一比一的关系,它是由一家公司发行的,每发行1个USDT,就会储备1美元,可以自由兑换。但是圈内对普遍USDT也不是那么认可,因为没有人见过这家公司储备的美元在哪里。

所以最好还是使用提供法币交易所。

国内几家大的交易所,例如火币、okex、币安,因为政策原因目前都不提供以法币为基础的交易。国外的一些交易所,例如bitfinex、bithumb等是提供以美元、欧元、韩币等为基础的交易。

交易品种的多少


目前数字货币的品种有很多,成千上万种,虽然大部分是垃圾币。但是做投资的都知道,垃圾币不一定不存在交易机会。

每家交易所他们上的币的数量是不一样的。这和交易所的策略有关。

有的交易所就是什么币都会放上来。在这些交易所中可能有几百个币在交易。例如国内的币安,国外著名的P网(poloniex)、B网(bittrex),都是这样的交易所。

有的交易所就比较矜持,不是什么币都上,只选一些有一定规模的币上,而谋求将这些币的交易量做大。例如bitfinex,bithumb等。

交易工具的多少


是否提供杠杆、做空等交易工具,这也是一个很重要的考虑。

提供做空功能特别重要,这让你在跌的时候也能赚钱,比如最近。

提供做空功能的方式也有很多。有的交易所是通过期货来提供做空交易。而有的交易所是通过类似股票融资融券的方式,让你进行做空交易。

另外就是杠杆交易。这一块其实需求不是那么大。因为数字货币本身的波动就已经非常大了。在加上杠杆,就是在玩火自焚。okex交易所提供20倍,bitmex交易所提供100倍杠杆,见过爆仓的无数。

交易所充币、提币的速度


往交易所充币、提币的速度,这也是选择一个交易所重要的标准。往一个交易所充币,迟迟不到账,心里很着急的,特别是当你正在搬砖套利的时候。

但是这也都难说,时间都是不固定的 。这个交易所今天提币快了,不代表明天提币也快。有没有什么网站能够监控下这些交易所每天充币、提币的速度呢?

量化接口及其稳定性


做量化交易需要交易所提供数据和交易。一般来说正规一点的交易所都是提供量化接口的。如果一个交易所不提供,那么基本上就不用考虑了。

交易所提供接口也是看人的。官方文档里的接口是一套,人人都可以接入。但是对于一些交易量大的用户,会提供另外一套接口,这些接口可能速度更快,数据更多,稳定性更强。例如bitfinex交易所,被问我为什么知道这个。



之后会讲的内容

关于《量化小讲堂》之后想看的内容,或者相关问题,可以加我个人微信coinquant沟通。

之后计划写的内容:
  • 主要交易所介绍
  • 主流货币的介绍
  • 数字货币领域常用工具介绍
  • 以及大家比较关注的交易策略等内容

附件中是数字货币交易所成交量的排名,回复可见,觉得文章内容有帮助的话,顶贴是最好的鼓励!回复还可获得一个论坛币!

本帖隐藏的内容

交易所成交量排名.zip (1.56 MB, 售价: 1 个论坛币)





不管去哪里 只要在路上
stata SPSS
coinhelp 发表于 2018-4-9 14:29:41 |显示全部楼层
目前只用上了火币的API,币安的API还在对接测试中。
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邢不行 在职认证  发表于 2018-4-9 20:44:50 |显示全部楼层
coinhelp 发表于 2018-4-9 14:29
目前只用上了火币的API,币安的API还在对接测试中。
这两家api都可以的
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kayvid 发表于 2018-4-10 22:33:07 |显示全部楼层
楼主总结的太好了,面面俱到!学习了!
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abcdefa1234 发表于 2018-6-20 10:07:13 |显示全部楼层
期待更多内容
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czl233 发表于 2018-8-21 10:29:52 |显示全部楼层
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浙大周柏豪 发表于 2018-8-22 14:17:26 |显示全部楼层
厉害啦!!!
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mapletina 发表于 2018-8-29 06:08:49 |显示全部楼层

期待更多
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情绪的沸点 发表于 2018-9-3 18:04:12 |显示全部楼层
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mikepsu1987 发表于 2018-9-9 17:09:55 |显示全部楼层
谢谢分享,get到了
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