投资一家公司股票的风险定量分析思路及涉及内容

题目：假设你有100m的资金，且选定了一家上市公司想要做投资，当前需要对市场风险，信用风险以及流动性风险做定量分析。
当前思路：
1.市场风险部分：找到了该上市公司尽可能久的股票数据-adjust close price，通过历史模拟法，算出了VaR以及Expected shortfall。
该部分的问题：
（1）是否需要使用EWMA的方式来计算波动率，λ的数值默认为0.94，但还是不会计算波动率，以及波动率计算后的用途；
（2）一般来讲，对于上市公司VaR默认的为10天99%的置信等级，但历史模拟法算出了99%的置信等级，如何转化为10天的？
（3）使用了历史模拟法后，是否需要计算历史模拟法的精度，应该如何计算？
（4）是否还有什么遗漏的未写清楚的计算？
2.信用风险和流动性风险目前完全没想法，还请各路大神帮看一下，谢谢！