stata回归分析，DID加入年份虚拟变量不显著

不同地区被shock 的时间是不一样的，不加i.year 很显著，一加立马不显著，请问是什么问题？

貌似是，加上了i.year是为了控制宏观因素对结果的影响，会不会你的结果是由于其他一些宏观因素影响的，而控制了了这些因素之后就不显著了？？？
我的理解是这样的。

请问你解决了吗  我目前也是这样

crystallyc22 发表于 2019-3-4 13:28
请问你解决了吗  我目前也是这样

因为不符合parallel 你看看你的符合么

maturing 发表于 2019-3-4 17:09
因为不符合parallel 你看看你的符合么

谢谢~~不过请问parallel是指？？共线性吗？？？？

crystallyc22 发表于 2019-3-4 20:27
谢谢~~不过请问parallel是指？？共线性吗？？？？

did要shock前是平行（parallel）的才可以用。不然你估计到的系数显著也没有任何意义。

我也遇到了同样的问题，求问如何进行平行检验呢？另外我看到有人说要进行协整检验，请问您做过吗？

googolzou 发表于 2019-3-10 22:17
我也遇到了同样的问题，求问如何进行平行检验呢？另外我看到有人说要进行协整检验，请问您做过吗？

DID的parallel说用协整的是来搞笑的吗。。。这方面的教程很多啊

maturing 发表于 2019-3-11 18:24
DID的parallel说用协整的是来搞笑的吗。。。这方面的教程很多啊

求问你后来是如何解决的？

googolzou 发表于 2019-3-13 11:50
求问你后来是如何解决的？

想办法使shock前平行，用了psm