非线性最小二乘估计（NLS）回归，既然是非线性回归，还需要考虑变量的共线性吗？

如题，请各位大神不吝赐教

hehe-119 发表于 2018-4-19 12:01
多谢指教。是不是可以这样理解：如果回归结果是显著的，共线性其实是无所谓的。可以这样理解吗？

回归的"解释变量"都是要解释同样的"被解释变量"，没有共线性才奇怪；若完全共线性，Stata 就会自动帮你去除，而且基本上，共线性是资料的问题，你也很难做什么事来处理，so, the bottom line is: forget about it。

这是两回事，还是要考虑。

黃河泉 发表于 2018-4-15 11:47
这是两回事，还是要考虑。

感谢您的指教。再麻烦问一下，如果核心变量的估计系数一直能够保持显著，是不是其他控制变量的共线性在一定意义上可以忽略呢？

hehe-119 发表于 2018-4-15 19:56
感谢您的指教。再麻烦问一下，如果核心变量的估计系数一直能够保持显著，是不是其他控制变量的共线性在一 ...

我实在不认为共线性是一个问题，为什么你一直关心此问题。

黃河泉 发表于 2018-4-16 07:39
我实在不认为共线性是一个问题，为什么你一直关心此问题。

再次感谢您的指教。主要是担心匿名审稿人如果提出这样的问题，怕没有处理好，或者回答的不合适

hehe-119 发表于 2018-4-16 09:32
再次感谢您的指教。主要是担心匿名审稿人如果提出这样的问题，怕没有处理好，或者回答的不合适[lovelines ...

了解，但你若注意国际好期刊（财经方面），你会发现"非常少人"在谈共线性的问题；但是在此论坛中，谈的人还很真多。

黃河泉 发表于 2018-4-16 09:53
了解，但你若注意国际好期刊（财经方面），你会发现"非常少人"在谈共线性的问题；但是在此论坛中，谈的人 ...

多谢指教。是不是可以这样理解：如果回归结果是显著的，共线性其实是无所谓的。可以这样理解吗？

黃河泉 发表于 2018-4-19 12:12
回归的"解释变量"都是要解释同样的"被解释变量"，没有共线性才奇怪；若完全共线性，Stata 就会自动帮你去 ...

多谢解答，多谢多谢