求助！协整检验通过但是误差修正模型没有通过。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

    请教一下各位大神，我所做的时间序列数据是二阶单整序列，所以对回归方程的残差项做单位根检验，发现是平稳的。下图是残差项的单位根检验结果：

然后对方程做Engle-Granger检验，从结果看也通过了协整检验：


但是接着往下做的时候问题来了，我在做误差修正模型的时候发现这几个变量都是不显著的，而且F值也很小，不知道问题是出在哪里了，下图是误差修正模型的图：

实在是不知道该怎么做下去，为了毕业论文简直头都大了两圈，想请教一下各位大神有什么补救的方法吗？万分感激！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：误差修正模型 协整检验 误差修正 Granger 时间序列数据

EG适合两变量的 多变量的协整要用JJ来检验

胖胖小龟宝 发表于 2018-4-20 14:17
EG适合两变量的 多变量的协整要用JJ来检验

谢谢！那么我想问下如果JJ协整检验也通过的话，还需要做误差修正模型吗？

胖胖小龟宝 发表于 2018-4-20 14:17
EG适合两变量的 多变量的协整要用JJ来检验

您好，请问做完协整检验以后发现至少有2个协整关系，然后跳过误差修正模型，直接做格兰杰因果检验可以吗