求助协整检验和误差修正模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Date: 04/02/09   Time: 14:08    
Sample (adjusted): 1996 2005    
Included observations: 10 after adjustments    
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)    
Series: LNIM LNGDP LNREER     
Lags interval (in first differences): 1 to 1    
    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    
    
Hypothesized  Trace 0.01 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
    
None *  0.999167  101.4377  41.19504  0.0000
At most 1 *  0.875603  30.53604  25.07811  0.0014
At most 2  0.620661  9.693245  12.76076  0.0397
    
 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level    
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    
LNIM LNGDP LNREER C 
 1.000000 -1.559668 -3.447180  18.61675 
  (0.00818)  (0.05217)  (0.27281) 
怎么知道这个协整的方程怎么样呢？后面还要不要接着做误差修正模型呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 协整检验 误差修正 unrestricted coefficients 检验 模型 误差

在１％的显著性水平上只有一个协整方程，在５％的水平上有两个，作不做误差修正根据你所研究的问题的需要来定了

谢谢楼上的，我这一阶段的样本只有12个，建VAR做误差修正模型时不能选滞后期

也就是误差修正模型里只有一个调整系数，没有滞后变量如DLNGDP(-1)

这样的算误差修正吗?

如何利用误差修正模型预测，急用，谢谢。