stata面板数据多元回归问题求助

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麻烦请问各位我在分年度分行业对面板数据进行回归时，stata里代码这样写对吗？
egen g=group(year industry2)
reg patent illiq soe size lev tobinq roa lr cash ins age2但是我发现这样回归出来的结果跟没有egen g=group(year industry2)的结果是一样的，不知道哪里有问题，还想问Hausman检验和这种直接回归有什么区别呢？求大家帮忙解决下呀 Thanks♪(･ω･)ﾉ
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错！请看看 (help) statsby。

黃河泉 发表于 2018-4-27 17:41
错！请看看 (help) statsby。

很感谢您的回复！我之前也用了statsby做回归，用下面这些代码，但是总是会出现insufficient observations的错误Ծ‸Ծ，可以麻烦您帮忙看一下吗？万分感谢！
statsby _b _se r2=e(r2) n=e(df_r),clear by(industry2 year): reg patent illiq soe size lev tobinq roa lr cash ins age2 soe
foreach v of var _b*{
loc s=substr("`v'",4,.)
g _t_`s'=`v'/_se_`s'
g _p_`s'=ttail(_eq2_n, abs(_t_`s'))*2
}

Kong2395886 发表于 2018-4-28 10:31
很感谢您的回复！我之前也用了statsby做回归，用下面这些代码，但是总是会出现insufficient observations ...

请将过程/结果 show 出来。

您好，我用这个代码回归了一下，结果如下：

Kong2395886 发表于 2018-4-28 13:02
您好，我用这个代码回归了一下，结果如下：

看不出来。先不要用 loop， 先自己试一个系数 _b 看看。

黃河泉 发表于 2018-4-28 15:53
看不出来。先不要用 loop， 先自己试一个系数 _b 看看。

好的，谢谢你Thanks♪(･ω･)ﾉ