楼主: randy_van
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[问答] garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？ [推广有奖]

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楼主
randy_van 发表于 2018-5-2 18:16:05 |AI写论文
1论坛币
QQ图片20180502181437.png
如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2018-5-2 20:28:23
模型设定不合理。换用其他garch族模型
藤椅
照照951103 发表于 2018-10-19 16:35:49
crystal8832 发表于 2018-5-2 20:28
模型设定不合理。换用其他garch族模型
你好 请问怎么求GARCH-BEKK模型中的条件方差？
板凳
照照951103 发表于 2018-10-19 16:36:10
crystal8832 发表于 2018-5-2 20:28
模型设定不合理。换用其他garch族模型
你好 请问怎么求GARCH-BEKK模型中的条件方差？
报纸
超声频 发表于 2019-2-28 20:05:33
“但是α+β大于1，没有满足参数的约束条件，表明在过去的波动和外界的冲击下，汇率会出现一定大幅度波动，需要有较长时间的调整。”——翟爱梅在《基于GARCH模型对人民币汇率波动的实证研究》给出的解释
没有杠杆效应验证需求可以直接用IGARCH模型
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