对数极大思然估计模型讲义-ppt

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极大似然估计法(maximum likelihood, ML)，是不同于最小二乘法的另一种参数估计方法，是从极大似然原理发展起来的其他估计方法的基础。虽然其应用没有最小二乘法普遍，但在计量经济学理论上占据很重要的地位，因为极大似然原理比最小二乘原理更本质地揭示了通过样本估计母体参数的内在机理，计量经济学理论的发展更多的是以极大似然估计原理为基础的，对于一些特殊的计量经济学模型，只有极大似然方法才是很成功的估计方法。

使用对数极大似然估计对象估计时，我们用EViews的序列生成器，将样本中各个观测值的对数似然贡献描述为一个未知参数的函数。可以给出似然函数中一个或多个参数的解析微分，也可以让EViews自动计算数值微分。EViews将寻找使得指定的似然函数最大化的参数值，并给出这些参数估计的估计标准差。

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关键词：ppt 计模型 Likelihood 计量经济学模型 Maximum