VAR模型和VEC模型
重点内容:
1向量自回归理论
向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。
滞后阶数为p的VAR模型表达式为
yt=A1 yt-1 +A2 yt-2 +…+ Ap yt-p+B xt + μt
其中,yt为k维内生变量向量;xt为d维外生变量向量;μt是k维误差向量A1,A2,…,Ap,B是待估系数矩阵。
2VAR模型的建立
3Johansen协整检验
4VEC模型的建立