EVIEWS关于VAR模型、协整关系、因果检验滞后期选择

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大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种情况下，我建立VAR模型是不是直接用dA dB dC的数据建立，然后进行各种分析？
2.我需要针对A,B,C做一下协整检验，来检验他们的长期均衡关系，但是检验的时候需要输入滞后阶，这时候我就不知道怎么选择之后阶数了，有人说先用A,B,C原始数据（无论他们是否平稳）做一个VAR模型，找到最优滞后阶r，然后r-1就是协整检验的滞后阶，不知道这种说法是否正确？（因为根据我的数据，如果用ABC原数据做VAR的话，检验的时候LAG越多那些检验指标就越好，即寻找lag criteria总是最底下的那行有星号），希望高手能帮助我寻找这个滞后阶数？
3.在完成协整检验后需要做一个格兰杰因果检验，我想问这个检验是不是只能针对dA dB dC来做？（因为ABC本身是不平稳的）另外就是格兰杰因果检验的滞后应该怎么选择？


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关键词：EVIEWS VAR模型 Views Eview 滞后期选择 关系 检验

可以直接用平稳变量建立var模型

首先有一点要确定，VAR模型一定是基于平稳性变量建立的
另外有一点我要问一下，做协整为什么是基于原序列呢？不应该是用平稳的一阶差分序列做协整吗？至于滞后期我看资料说是P-1，这个p值应该是用平稳的变量建立的VAR模型得出来的吧
格兰杰因果检验应该是针对平稳的序列做的，至于滞后期我也很困惑，看了好多资料，都是例举好几个滞后期，我也找不到规律，还有就是怎样用F统计量分析检验结果啊？这个我真是晕死了

yjsms 发表于 2013-5-8 11:06
首先有一点要确定，VAR模型一定是基于平稳性变量建立的
另外有一点我要问一下，做协整为什么是基于原序列呢 ...

上楼说法不完全对，VAR是要用平稳的序列做，基于这个问题的协整应该是用原序列来做

Allen.zhang 发表于 2013-5-16 09:56
上楼说法不完全对，VAR是要用平稳的序列做，基于这个问题的协整应该是用原序列来做

如果是协整的、一样可以做VAR，协整是为了解决非平稳序列伪回归问题

Allen.zhang 发表于 2013-5-16 09:56
上楼说法不完全对，VAR是要用平稳的序列做，基于这个问题的协整应该是用原序列来做

如果是协整的、一样可以做VAR，协整是为了解决非平稳序列伪回归问题

ALexOasis 发表于 2014-1-19 03:43
如果是协整的、一样可以做VAR，协整是为了解决非平稳序列伪回归问题

你好，如果原序列均不平稳，一阶单整，存在协整方程。做VAR是用什么序列来做呢？原序列还是差分序列？VAR如果要用平稳的序列做的话，那原序列就不行了，对么？
谢谢谢谢！！！

1.你的可以用协整检验后建立VEC模型
2.协整和格兰杰都可用原序列做（格兰杰的要求是协整或平稳）