协整理论和检验讲义-ppt

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一、长期均衡与协整分析
经典回归模型（classical regression model）是建立在平稳数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。
由于许多经济变量是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。
但是，如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的（cointegration)，则是可以使用经典回归模型方法建立回归模型的。
例如，中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子, 从经济理论上说，人均GDP决定着居民人均消费水平，它们之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的。


二、协整检验—EG检验

三、协整检验—JJ检验

四、误差修正模型

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关键词：协整理论 ppt Integration regression Classical

hyq2003 发表于 2018-5-6 17:40

欢迎下载

daka123 发表于 2018-5-6 17:31
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有stata命令吗

hao学习 发表于 2019-3-12 01:19
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