有关VAR下的协整理论的几个常见问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

（1） 我们在基于JJ进行协整检验的时候，在确定性假设中的第三个中，明明是协整方程带有截距项，为什么在最后的输出结果中没有体现呢？ 反而，在基于此协整关系做VEC时，能看到截距项C.
（2） 我们在基于VAR做协整时，是不是有个前提是： 必须对VAR模型 的残差进行检验啊？ 只有残差满足 正态性 非自相关性 非异方差性 才能进行JOHANSEN检验啊？
（3） VEC模型中R2一般都不是很大，这个是不是可以忽略啊？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整理论 常见问题 VaR johansen检验 Johansen 相关性 模型

你看一下高铁梅的书