时间序列平稳性和单位根检验

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经典时间序列分析模型：
包括MA、AR、ARMA模型
平稳时间序列模型
分析时间序列自身的变化规律
现代时间序列分析模型：
分析时间序列之间的结构关系
单位根检验、协整检验是核心内容
现代宏观计量经济学的主要内容

一、时间序列的平稳性
数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”（Spurious Regression）问题。平稳随机过程的均值和方差函数是常数，意味着平稳时间序列的取值必然围绕一个水平的中心趋势，以相同的发散程度分布。

二、单整序列
三、单位根检验

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关键词：单位根检验 时间序列 平稳性 regression regressio

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