关于时间序列的单位根检验问题?

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单位根检验, 能检验根为-1的情况吗？ 还是只检验根为+1呢？  对于根为-1的情形怎么做差分变成平稳的啊？ 比如最简单的AR(1): y_t=-1* y_{t-1}+e_t, 这个似乎做完差分也不平稳吧？ 请高人解释一下单位根检验这一块到底是怎么回事？ 谢谢

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关键词：单位根检验 时间序列 怎么做 最简单 检验

只要符合单位根的三种表达式，都可以。你懂的

红楼结社 发表于 2012-3-24 18:20
只要符合单位根的三种表达式，都可以。你懂的

不好意思，哪三种表达形式？有参考书吗？我翻了一些都找不到这方面的介绍。谢谢

可不可以理解为： 单位根过程就是等于一阶单整过程I (1) ,这两个是不是一回事呢？ 如果是的话那我的问题就解决了。

gaiyujie 发表于 2012-3-24 19:07
可不可以理解为： 单位根过程就是等于一阶单整过程I (1) ,这两个是不是一回事呢？ 如果是的话那我的问题就解 ...

只要同阶单整，非仅一阶